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【银华基金】交易日报 2021-07-12

时间:2021-07-13 08:54:11 | 来源:银华固收交易

资金日评                        (资金组)

今日整体平衡宽松。早盘银行融出适量,资金面较为平稳,7D/14D报在2.3%-2.35%/2.35%-2.40%附近但观望情绪浓厚,后伴随银行融出有所增加,7D/14D价格有10bp左右回落。午盘后,银行融出略有减少,市场仍然维持平衡状态,7D价格稳在2.20%-2.25%附近交投不多,机构平盘较早。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,今日100亿元逆回购到期。

一级市场(今日结果)                  (一级组)

【7月12日利率债结果】

【农发结果】

3Y 210402X16   加权利率 2.8309%  全场倍数 5.05倍   边际倍数 3.92倍   

5Y 210403X13   加权利率 3.0789%  全场倍数 6倍   边际倍数 2.05倍   

10Y 170415X34   加权利率 3.2251% 全场倍数 8.43倍   边际倍数 1.88倍

今日农发市场稳定,需求较上周有所减弱。3Y考虑返费后结果为2.8671,低于二级价格3BP发出,截标后二级下0.5BP至2.8925。5Y考虑返费后结果为3.1118,低于二级2.8BP发出。10Y(剩余6Y)考虑返费后结果为3.2616,低于估值8BP发出,二级无成交。

【地方债结果】

173781,21河北17,新增,棚改专项,5Y(4.1027),63.63亿,3.17,(25bp),全场28.82,边际25.22

173782,21河北18,新增,其他专项,5Y(4.1027),17.71亿,3.17,(25bp),全场28.16,边际24.56

173783,21河北19,新增,其他专项,7Y,9.77亿,3.3,(25bp),全场29.25,边际24.67

173784,21河北20,新增,其他专项,15Y(10.5068),62.27亿,3.65,(25bp),全场31.77,边际25.89

173785,21河北21,新增,其他专项,20Y(15.5104),6.58亿,3.71,(25bp),全场29.95,边际24.47

173786,21河北22,新增,其他专项,30Y(20.5137),18.82亿,3.86,(25bp),全场30.53,边际26.29

173787,21河北23,新增,生态专项,15Y(10.5068),17.06亿,3.65,(25bp),全场31.83,边际25.97

173788,21河北24,新增,收费公路专项,15Y(10.5068),38亿,3.65,(25bp),全场30.56,边际25.98

【短融中票】

2021年7月12日一级短融发行结果

21大唐发电SCP004, ,20e, AAA/-, 58D, 央企, 【2.10】, 南京银行, 2021-09-09, 周四到期

21长电SCP002, 休2,15e, AAA/-, 110D, 央企, 【2.45】, 建设银行, 2021-10-30, 周六到期

21赣水投SCP004, 休2,8e, AAA/-, 180D, 国企, 【2.50】, 浦发银行, 2022-01-08, 周六到期

21常城建SCP007, ,5e, AAA/-, 260D, 国企, 【2.58】, 南京银行, 2022-03-30, 周三到期

21上海医药SCP005, ,30e, AAA/-, 184D, 国企, 【2.6】, 招商银行, 2022-01-13, 周四到期

21广晟SCP004, ,15e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.83】, 中信银行, 2022-04-08, 周五到期

21湖北文旅SCP001, ,8e, AAA/-, 270D, 国企, 【3.07】, 交通银行, 2022-04-08, 周五到期

21宿迁水务SCP004, 休2,5e, AA+/-, 270D, 国企, 【3.10】, 民生银行, 2022-04-09, 周六到期

21科伦SCP004, 休2,4-7e, AA+/-, 270D, 民企, 【3.50】, 兴业银行, 2022-04-09, 周六到期

21滨建投SCP007, ,10e, AAA/-, 92D, 国企, 【5.00】, 光大银行, 2021-10-12, 周二到期

21海州湾SCP001, ,0-10e, AA/-, 270D, 国企, 【6.90】, 中信证券, 2022-04-08, 周五到期

2021年7月12日一级中票发行结果

21合川城投MTN002, 休1,10e, AA+/AA+, 3Y+2Y, 国企, 【5.22】, 中金公司, 2026-07-12, 周日到期

21中铁股MTN003, 休2,25-30e, AAA/AAA, 3Y, 央企, 【3.20】, 上海银行, 2024-07-13, 周六到期

21粤交投MTN002, ,10e, AAA/AAA, 3Y, 国企, 【3.25】, 工商银行, 2024-07-12, 周五到期

21海亮MTN001, ,5e, AA+/AAA, 2Y, 民企, 【3.83】, 工商银行, 2023-07-13, 周四到期

21兴泸PPN001:【3.76】泸州市兴泸投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,8.5亿,国企,四川发行:0712,缴款:0713,已发公募:18兴泸MTN002,主承:中信建投证券/中国建设银行

21丰县城投PPN001:【7.20】丰县城市投资发展集团有限公司 , 2Y+1Y,AA,3亿,国企,江苏发行:发行,缴款:缴款,0713:已发公募,主承:主承南京银行

21京能源GN001, ,10e, AAA/-, 2Y, 国企, 【2.98】, 邮储银行, 2023-07-13, 周四到期

21德阳经开PPN001:【5.50】德阳经开区发展(控股)集团有限公司,3Y,AA(担保人:德阳发展控股集团有限公司(AA+)),不超过3亿,国企,四川发行:0708-0709,缴款:0712,已发公募:19德阳经开MTN001,主承:浙商银行

21国能新能GN005, ,10e, AAA/AAA, 3Y, 央企, 【3.29】, 农业银行, 2024-07-12, 周五到期

21中节能GN002, 休2,12e, AAA/AAA, 3Y, 央企, 【3.33】, 工商银行, 2024-07-13, 周六到期

21富皋万泰PPN002:【取消发行】富皋万泰集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,3-5亿,国企,江苏发行:0708,缴款:0709,:,主承:民生银行/光大证券

一级市场(7月13日发行)                      (一级组)

今日簿记利率债

利率债383.66亿(不含美元债)=国债0亿+政金债290亿+地方债93.66亿(+政金债10亿美元)

国债

国开

09:30-10:30

21国开06(增13) 100亿元 1年 2.48% 荷兰式 

21国开03(增19) 100亿元 5年 3.3% 荷兰式 

口行

09:00-16:00

21进出美元02 10亿美元 2年 竞标决定 荷兰式

农发

14:00-15:00

21农发清发02(增发18) 40亿元 2年 3.05% 荷兰式 追加不超过10亿

21农发清发01(增发20) 50亿元 7年 3.48% 荷兰式 追加不超过10亿

今日簿记地方债

一般政府债

(再融资)21贵州14 93.6646亿元 3年 荷兰式 上限基准上浮25%

专项政府债

【短融中票】

2021-07-13超短融一级发行信息

21中燃投资SCP008:中燃投资有限公司,30D,AAA,10亿,其他,广东,石油、天然气与供消费用燃料,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15

21伊利实业SCP027(乡村振兴):内蒙古伊利实业集团股份有限公司,30D,AAA,10亿,其他,内蒙古,食品,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15

21云投SCP010:云南省投资控股集团有限公司,60D,AAA,10亿,国企,云南,综合类Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15,休1

21华电江苏SCP024:华电江苏能源有限公司,90D,AAA,5亿,央企,江苏,电力Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15

21南通沿海SCP002:南通沿海开发集团有限公司,90D,AAA,3亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15

21上海环境SCP011:上海环境集团股份有限公司,92D,AAA,4亿,国企,上海,商业服务与用品,发行:07-13,缴款:07-15,上市:07-16

21鲁西化工SCP005:鲁西化工集团股份有限公司,93D,AAA,5亿,央企,山东,化工,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15

21中建六局SCP001:中国建筑第六工程局有限公司,120D,AAA,7亿,央企,天津,建筑与工程Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15

21天成租赁SCP009:华能天成融资租赁有限公司,120D,AAA,5亿,央企,天津,消费信贷Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15

21中电投SCP027:国家电力投资集团有限公司,128D,AAA,23亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15

21象屿股份SCP005:厦门象屿股份有限公司,134D,AAA,6亿,国企,福建,航空货运与物流Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15

21苏州高新SCP011:苏州苏高新集团有限公司,148D,AAA,6亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:07-13,缴款:07-15,上市:07-16

21南通城建SCP005:南通城市建设集团有限公司,149D,AAA,10亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15

21福耀玻璃SCP003:福耀玻璃工业集团股份有限公司,177D,AAA,2亿,民企,福建,汽车零配件,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15

21云能投SCP005:云南省能源投资集团有限公司,180D,AAA,10亿,国企,云南,综合类Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15

21越秀租赁SCP004:广州越秀融资租赁有限公司,268D,AAA,6亿,国企,广东,多元金融服务,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15

21南京地铁SCP009:南京地铁集团有限公司,270D,AAA,10亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15,休1

21无锡建投SCP005:无锡市建设发展投资有限公司,270D,AAA,2亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15,休1

21柳钢集团SCP002:广西柳州钢铁集团有限公司,270D,AAA,5亿,国企,广西,金属、非金属与采矿,发行:07-13,缴款:07-15,上市:07-16

21济南高新SCP004:济南高新控股集团有限公司,270D,AAA,5亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15,休1

21江西建材SCP002:江西省建材集团有限公司,90D,AA+,3亿,国企,江西,建材Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-15,上市:07-16

21中电信息SCP005:中国中电国际信息服务有限公司,156D,AA+,5亿,央企,广东,电子设备、仪器和元件,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15

21昆山创业SCP001:昆山创业控股集团有限公司,270D,AA+,10亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-15,上市:07-16

21昆交产SCP003:昆明交通产业股份有限公司,270D,AA+,6~10亿,国企,云南,建筑与工程Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15,休1

21江苏新投SCP002:江苏世纪新城投资控股集团有限公司,270D,AA,2亿,国企,江苏,消费品经销商Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-15,上市:07-16

21靖江城投SCP005:靖江市城投基础设施发展有限公司,270D,AA,3亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-15,上市:07-16

2021-07-13短融一级发行信息

21招商证券CP008BC:招商证券股份有限公司,90D,AAA,40亿,央企,广东,资本市场,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15

21国信证券CP008:国信证券股份有限公司,90D,AAA,40亿,国企,广东,资本市场,发行:07-13,缴款:07-15,上市:07-16

21华泰证券CP005:华泰证券股份有限公司,90D,AAA,40亿,国企,江苏,资本市场,发行:07-13,缴款:07-15,上市:07-16

21天津轨交CP005:天津轨道交通集团有限公司,90D,AAA,6亿,国企,天津,交通基础设施,发行:07-13,缴款:07-15,上市:07-16

21平安证券CP008:平安证券股份有限公司,91D,AAA,30亿,其他,广东,资本市场,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15

21国金证券CP006:国金证券股份有限公司,91D,AAA,10亿,民企,四川,资本市场,发行:07-13,缴款:07-15,上市:07-16

21平高CP001:平高集团有限公司,1Y,AA+,4亿,央企,河南,综合类Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-15,上市:07-16

21运城城投CP001:【4.8~6】,运城市城市建设投资开发集团有限公司,1Y,AA,0~10亿,国企,山西,多元金融服务,发行:07-13,缴款:07-14,上市:07-15

21南川惠农CP001:重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司,1Y,AA/A-1,0~6亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-15,上市:07-16,(重庆三峡融资担保集团股份有限公司:不可撤销连带责任担保)

2021-07-13中票一级发行信息

21鄂能源MTN002:湖北能源集团股份有限公司,3Y,AAA,7亿,央企,湖北,电力Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-15,上市:07-16

21苏国信MTN006:【2.9~3.4】,江苏省国信集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-15,上市:07-16

21芯鑫租赁MTN001:芯鑫融资租赁有限责任公司,3Y,AAA,10亿,公众企业,上海,消费信贷Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-15,上市:07-16

21相城交投MTN001:【3.5~4.5】,苏州市相城交通建设投资(集团)有限公司,3Y,AA+,2亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:07-13,缴款:07-15,上市:07-16

21宿迁城投MTN003:宿迁市城市建设投资(集团)有限公司,3Y+2Y,AA+,5~7亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:07-13,缴款:07-15,上市:07-16

【ABS】

今日簿记ABS 

保利融资租赁有限公司2021年度第三期保利置业供应链资产支持票据

主承:中信建投/交通银行

时间:09:00-16:00

21保利置业ABN003优先 3.34亿元 1年 2022/07/14 AAA 联合资信 簿记建档

21保利置业ABN003次 0.01亿元 1年 2022/07/14 - 联合资信 

屹腾2021年第三期个人汽车贷款资产支持证券

主承:兴业银行/中信证券/中国银行

时间:09:00-15:00

21屹腾3优先_bc 36亿元 1.5年 2023/01/26 AAA 2.5-3.5 联合资信 簿记建档

21屹腾3C_bc 4亿元 2.9年 2024/05/26 - 联合资信      

【公司债】

21唐新02-小公募 大唐新能源 7月13日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 2+1年 AAA/AAA 东方金诚 无担保 兴业证券/国泰君安/中信证券/中信建投 2.6-3.6 上交所

21惠控01-小公募 惠山国控 7月13日 14:00-17:00 5亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 联合资信 无担保 中信建投/中泰证券 3.5-4.5 上交所

21远东六-小公募 远东租赁 7月13日 14:00-17:00 15亿元 (未设基础规模) 2+2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 平安证券/申万宏源/国泰君安 3.5-4.5 上交所

21嘉善01-小公募 嘉善国投 7月13日 14:00-17:00 合计发行10亿元 (未设基础规模,可回拨) 3+2年 AA+/AA+ 新世纪 无担保 东方证券/中信建投 3.3-4.3 上交所

21嘉善02-小公募 嘉善国投 7月13日 14:00-17:00 合计发行10亿元 (未设基础规模,可回拨) 5年 AA+/AA+ 新世纪 无担保 东方证券/中信建投 3.7-4.7 上交所

21申宏03-小公募 申万宏源 7月13日 14:00-17:00 合计发行30亿元 (未设基础规模,可回拨) 3+2年 AAA/AAA 联合资信 无担保 财信证券/申万宏源 3-4 深交所

21申宏04-小公募 申万宏源 7月13日 14:00-17:00 合计发行30亿元 (未设基础规模,可回拨) 7年 AAA/AAA 联合资信 无担保 财信证券/申万宏源 3.5-4.5 深交所

【企业债】

今日簿记企业债 

21京诚债 7月13日 14:00-16:00 1.5亿元 3+2年 AA AAA 中证鹏元 湖北省融资担保集团有限责任公司 天风证券 跨市场 湖北省 2021/07/14 上限6.5

【非公开】

唐山金融控股集团股份有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者) 7月13日 3.5亿元 1+1年 [] AA/- 无担保 银河证券 上交所

成都文化旅游发展集团有限责任公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 7月13日 10亿元 3+2年 3.8-5.0 AA+/- 无担保 中信建投/中信证券 上交所

佛山市三水区淼城建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 7月13日 合计发行4.6亿元 5年/3+2年 4.5-5.2/4.0-4.8 AA/- 无担保 兴业证券/中山证券 上交所

【PPN】

【0713新发PPN汇总】

21鸠江建投PPN001:【4.5-5.5】芜湖市鸠江建设投资有限公司, 3Y,AA,4.7亿,国企,安徽,发行:0713-0714,缴款:0715,已发公募:PR鸠江债,主承:中信银行/国信证券。

21乌经开PPN003:【4.3-5.1】乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,新疆,发行:0713-0714,缴款:0715,已发公募:21乌经开MTN002,主承:华夏银行。

21溧水城建PPN004:【4-5】南京溧水城市建设集团有限公司, 3Y,AA+,10亿,国企,江苏,发行:0713-0714,缴款:0715,已发公募:21溧水城建MTN001,主承:杭州银行。

21嘉秀发展PPN002:【3.5-4.5】嘉兴市嘉秀发展投资控股集团有限公司,3Y+2Y,AA+,7亿,国企,浙江,发行:0713-0714,缴款:0715,已发公募:21嘉秀发展MTN002,主承:宁波银行。

【其他金融债】

今日簿记其他金融债

21桂林银行三农债02 24亿元 3年 AAA/AAA 大公国际 簿记建档 3.2-4 09:00-15:00 中信证券/中金公司/华泰证券/南京银行/兴业证券

二级市场                                          

【存款】(线下组)

今日线下存款较上周有所下行,仅个别行吸收,整体成交清淡。

今天短利率交投清淡,收益率快速下行,半年内品种下行幅度尤为明显。

今天中长端利率交投延续非常活跃,收益率早盘小幅低开后震荡,临近午盘开始市场逐渐走强,随后呈“阶梯式”下行。市场各期限收益率均有较大幅度下行,日内具体表现来看,3~5Y品种受到基金追捧,收益率率先下行,为长端收益下行打开了空间,尾盘市场传言MLF利率调低,长端收益启动一波行情。

【信用债】(二级组)

短融&NCD

今天NCD交投情绪十分活跃,早盘受消息影响,买卖盘均较为矜持,价格差距较大,随着一级陆续定价后,二级中长端期限对价格持续追低,各期限收益率呈下行态势,尾盘受降息传闻影响,9M-1Y期限被tkn,买盘为基金、银行理财为主。具体来看国股收益,8月底2.23;9月底2.2;12月底2.425;明年3月底2.695;明年6月底2.76。

今天短券交投尚可。全天成交集中在6M内AAA品种,上午买盘比较活跃,下午稍有收敛,季内短融收益较上周五变化不大,6-8m稍有下行。整体估值附近到减点成交为主。基金券商买入,包销盘、基金卖出。

【中票】

今天中票交投活跃度一般,交投扔集中于3Y内中高评级品种,成交以略低于估值为主。

【企业债、公司债】

今日公司债企业债交投活跃,市场情绪较好,受周五降准影响,收益整体有所下行,1-2年估值减3左右,3-5年估值减5左右,长久期品种关注度提升,以普通AAA和AA+为主。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁、王忻怡

一级组:李恺天、宋达、洪磊

线下组:于茜、武毓捷、耿丹庭、杨扬雪

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、高红、倪逸芸

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