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【银华基金】交易日报2021-09-10

时间:2021-09-11 08:28:07 | 来源:市场资讯

今日资金面维延续宽松状态。早盘大行融出适量,隔夜整体平衡,7D/14D价格较昨日变化不大,成交在2.25%-2.30%/2.35%附近,跨月期限成在2.5%-2.55%,后7/14D下行至2.2%/2.3%稳定。午盘后,资金面宽松不变,减点隔夜频现但价格仍成在2%以上。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。今日100亿元逆回购到期。

一级市场(今日结果) (一级组)

【9月10日利率债结果】

【口行结果】

1Y 210306   加权利率 2.2%   边际利率 --%   全场倍数 3.08倍   边际倍数 1倍   

2Y 210312X23   加权利率 2.4662%   边际利率 --%   全场倍数 5.08倍   边际倍数 1倍   

今日口行市场需求尚可,2Y需求有大量增强。1Y考虑返费后结果为2.28,低于二级10BP发出(对比210304)。2Y考虑返费后结果为2.5222,截标后二级在2.59有成交。

【国债结果】

91D 219944   加权利率 1.9131%   边际利率 1.967%   全场倍数 3.29倍   边际倍数 1.39倍   

50Y 210003X2   加权利率 3.5499%   边际利率 --%   全场倍数 3.51倍   边际倍数 1.06倍   

今日国债市场需求较好,91D较上周增强较多。1Y发行结果为1.967,低于二级9.3BP发出,截标后二级价格不变。50Y考虑返费后结果为3.5534,低于二级0.6BP发出,截标后二级价格迅速调整至3.55。

【地方债结果】

2105800,21宁夏债12,再融资,一般债,10Y,21.0818亿,3.1,(25bp),全场27.15,边际1.52

2021年9月10日一级短融发行结果

21华能SCP012, ,15e, AAA/-, 32D, 央企, 【2.03】, 恒丰银行, 2021-10-12, 周二到期

21国电南瑞SCP003, ,5e, AAA/-, 108D, 央企, 【2.35】, 中信银行, 2021-12-27, 周一到期

21华电SCP019, ,15e, AAA/-, 270D, 央企, 【2.44】, 上海银行, 2022-06-07, 周二到期

21中色SCP004, ,9e, AAA/-, 39D, 央企, 【2.45】, 上海银行, 2021-10-19, 周二到期

21首钢SCP007, ,25e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.55】, 兴业银行, 2022-06-07, 周二到期

21中电海康SCP002, ,5e, AAA/-, 270D, 央企, 【2.59】, 宁波银行, 2022-06-07, 周二到期

21招商蛇口SCP006, ,15e, AAA/-, 180D, 央企, 【2.69】, 浦发银行, 2022-03-09, 周三到期

21山东核电SCP011, ,10e, AAA/-, 270D, 央企, 【2.76】, 农业银行, 2022-06-07, 周二到期

21桐昆SCP004, ,3e, AA+/-, 270D, 民企, 【2.80】, 浙商银行, 2022-06-10, 周五到期

21珠海水务SCP002, ,4e, AA+/-, 270D, 国企, 【2.84】, 交通银行, 2022-06-10, 周五到期

21申通地铁SCP001, ,4e, AA+/-, 270D, 国企, 【2.85】, 中信银行, 2022-06-10, 周五到期

21鲁钢铁SCP025, ,7e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.90】, 工商银行, 2022-06-07, 周二到期

21太仓港SCP010, ,2e, AA/-, 270D, 国企, 【2.99】, 中信银行, 2022-06-07, 周二到期

21潞安化工CP001, 休2,5e, AAA/-, 1Y, 国企, 【3.27】, 渤海银行, 2022-09-10, 周六到期

21镇江交通SCP006, ,5e, AA+/-, 240D, 国企, 【4.00】, 中信银行, 2022-05-11, 周三到期

21珞璜建司CP001, 休2,2-5e, AA/-, 1Y, 国企, 【4.80】, 渤海银行, 2022-09-10, 周六到期

21伊宁国资CP001, 休2,0-6e, AA/ A-1, 1Y, 国企, 【5.99】, 交通银行, 2022-09-10, 周六到期

21瀚瑞投资SCP008, ,5e, AA+/-, 180D, 国企, 【6.50】, 江苏银行, 2022-03-09, 周三到期

2021年9月10日一级中票发行结果

21大连城乡MTN001, ,1-3e, AA+/-, 3Y, 国企, 【5.50】, 招商银行, 2024-09-10, 周二到期

21西盛投资MTN001, ,0-10e, AA+/ AA+, 3Y+2Y, 国企, 【4.00】, 华泰证券, 2026-09-10, 周四到期

21红狮MTN003, ,3-5e, AAA/-, 3Y, 民企, 【4.20】, 农业银行, 2024-09-10, 周二到期

21北部湾MTN005, ,0-10e, AAA/ AAA, 3Y, 国企, 【4.30】, 交通银行, 2024-09-10, 周二到期

21鲁黄金MTN008, ,30e, AAA/-, 3Y, 国企, 【3.35】, 广发银行, 2024-09-10, 周二到期

21静安投资MTN002, ,8e, AA+/ AA+, 3Y, 国企, 【3.18】, 兴业银行, 2024-09-13, 周五到期

21诚通建投PPN002:【4.80】诚通建投有限公司, 3Y,AA,2亿,央企,北京发行:0909-0910,缴款:0913,主承,中信证券/江苏银行/天津银行。

21上饶投资PPN004:【4.27】上饶投资控股集团有限公司, 3Y+2Y,AAA,5-10亿,国企,江西发行:0908-0909,缴款:0910,主承,中信建投证券/中信银行。 

21京东PPN002:【2.65】北京京东世纪贸易有限公司,90D,AAA,0-20亿,民企,北京发行:9月09日,缴款:9月10日,主承,中金公司/中信银行 

21长兴太湖PPN001:【5.05】长兴南太湖投资开发有限公司, 3Y,AA(担保人:长兴交通投资集团有限公司(AA+)),3-6亿,国企,浙江发行:0809,缴款:0810,:,主承:中信建投证券/江西银行

一级市场(09月13日发行) (一级组)

【利率债】

今日簿记利率债

利率债546.29亿=国债0亿+政金债80亿+地方债466.29亿

国债

农发

14:00-15:00

21农发09 30亿元 3年 - 荷兰式 

21农发08(增5) 50亿元 5年 2.99% 荷兰式 

今日簿记地方债

一般政府债

9:30-10:10

(再融资) 21贵州债30 22亿元 3年 荷兰式 上限基准上浮 25%

(再融资) 21贵州债31 14.2633亿元 3年 荷兰式 上限基准上浮 25%

10:30-11:10

(一般债) 21广西债23 10亿元 3年 荷兰式 上限基准上浮 30%

15:00-15:40

(一般债) 21青海债09N 6亿元 3年 荷兰式 上限基准上浮 30%

专项政府债

9:30-10:10

(再融资) 21贵州债32 19.0984亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮 25%

(市政基建专项) 21贵州债33 1.6831亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮 25%

(市政基建专项) 21贵州债34 13.6029亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮 25%

(市政基建专项) 21贵州债35 5.0187亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮 25%

(水务专项) 21贵州债36 8.2602亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮 25%

(水务专项) 21贵州债37 3.4225亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮 25%

(水务专项) 21贵州债38 2.6482亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮 25%

(棚改专项) 21贵州债39 10.4884亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮 25%

(其他专项) 21贵州债40 3.524亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮 25%

(其他专项) 21贵州债41 8.9507亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮 25%

14:00-14:40

(水务专项) 21山东债52 10.84亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮 15%

(水务专项) 21山东债53 38.74亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮 15%

(水务专项) 21山东债54 27.01亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮 15%

(水务专项) 21山东债55 67.26亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮 15%

(棚改专项) 21山东债56 36.76亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮 15%

(中小银行专项) 21山东债57 100亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮 15%

15:00-15:40

(市政基建专项) 21青海债10N 8亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(其他专项) 21青海债11N 22.302亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(其他专项) 21青海债12N 6.243亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(其他专项) 21青海债13N 4.46亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(其他专项) 21青海债14N 1.73亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮 30%

(收费公路专项) 21青海债15N 14亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮 30%

【短融中票】

2021-09-13超短融一级发行信息

21深圳高速SCP004:深圳高速公路股份有限公司,270D,Baa2,10亿,国企,广东,交通基础设施,发行:09-13,缴款:09-14,上市:09-15,休2

21华能水电SCP012:华能澜沧江水电股份有限公司,128D,AAA,10亿,央企,云南,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:09-13,上市:09-15

21国电南瑞SCP004:国电南瑞科技股份有限公司,104D,AAA,5亿,央企,江苏,电气设备,发行:09-13,上市:09-15

21华电江苏SCP033:华电江苏能源有限公司,91D,AAA,5亿,央企,江苏,电力Ⅲ,发行:09-13,上市:09-15

21华电江苏SCP034:华电江苏能源有限公司,90D,AAA,3亿,央企,江苏,电力Ⅲ,发行:09-13,上市:09-16

21吉林电力SCP005:吉林电力股份有限公司,180D,AAA,2亿,央企,吉林,电力Ⅲ,发行:09-13,上市:09-15,休1

21北部湾SCP005:广西北部湾国际港务集团有限公司,120D,AAA,5亿,国企,广西,交通基础设施,发行:09-13,上市:09-16

21核风电SCP006:中广核风电有限公司,90D,AAA,20亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:09-13,缴款:09-14,上市:09-15

21江铜SCP005:江西铜业集团有限公司,90D,AAA,15亿,国企,江西,金属、非金属与采矿,发行:09-13,缴款:09-14,上市:09-15

21东航股SCP013:中国东方航空股份有限公司,91D,AAA,30亿,央企,上海,航空Ⅲ,发行:09-13,缴款:09-14,上市:09-15

21国际港务SCP008:厦门国际港务股份有限公司,177D,AAA,8亿,国企,福建,交通基础设施,发行:09-13,缴款:09-15,上市:09-16

21厦翔业SCP023:厦门翔业集团有限公司,177D,AAA,5亿,国企,福建,交通基础设施,发行:09-13,缴款:09-15,上市:09-16

21南山开发SCP004:中国南山开发(集团)股份有限公司,270D,AAA,4亿,央企,广东,交通基础设施,发行:09-13,缴款:09-15,上市:09-16,休1

21津城建SCP049:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,270D,AAA,10亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:09-13,缴款:09-14,上市:09-15,休2

21甬交投SCP003:宁波交通投资控股有限公司,270D,AAA,3亿,国企,浙江,交通基础设施,发行:09-13,缴款:09-15,上市:09-16,休1

21皖铁基金SCP003:安徽省铁路发展基金股份有限公司,270D,AAA,5亿,国企,安徽,多元金融服务,发行:09-13,缴款:09-15,上市:09-16,休1

21武进经发SCP009:江苏武进经济发展集团有限公司,268D,AA+,4亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:09-13,上市:09-16

21江阴公SCP004:江阴市公有资产经营有限公司,180D,AA+,4亿,国企,江苏,复合型公用事业Ⅲ,发行:09-13,缴款:09-15,上市:09-16

21渝惠通SCP001:重庆市永川区惠通建设发展有限公司,270D,AA+,5亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:09-13,缴款:09-15,上市:09-16,休1

21赣公路SCP005:江西公路开发有限责任公司,270D,AA+,2亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:09-13,缴款:09-15,上市:09-16,休1

21宜昌交旅SCP001:宜昌交通旅游产业发展集团有限公司,210D,AA,5亿,国企,湖北,公路与铁路运输,发行:09-13,缴款:09-15,上市:09-16

21华电SCP020:中国华电集团有限公司,90D,A-,10亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:09-13,缴款:09-14,上市:09-15

2021-09-13中票一级发行信息

21渝高速MTN002:重庆高速公路集团有限公司,5Y,AAA,8亿,国企,重庆,交通基础设施,发行:09-13,缴款:09-15,上市:09-16

21驻马店投MTN003:驻马店市城乡建设投资集团有限公司,5Y,AA+/AAA,5亿,国企,河南,建筑与工程Ⅲ,发行:09-13,缴款:09-14,上市:09-15,(中证信用融资担保有限公司:不可撤销连带责任担保)

21武汉旅游MTN002:武汉旅游体育集团有限公司,3Y+2Y,AA+,5亿,国企,湖北,酒店、餐馆与休闲Ⅲ,发行:09-13,缴款:09-15,上市:09-16

【其他金融债】

【ABS】

兴元2021年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券资产支持证券

主承:中信建投/工商银行/华泰证券/兴业证券

21兴元2A1 5亿元 1.8年 2023/07/23 AAA 5年LPR 联合资信 簿记建档

21兴元2A2 6.4亿元 3.4年 2025/01/23 AAA 5年LPR 联合资信 簿记建档

21兴元2A3 27.9亿元 10.6年 2032/04/23 AAA 5年LPR 联合资信 簿记建档

21兴元2C 4.3367934亿元 22.8年 2044/06/23 - 联合资信 

国家电力投资集团有限公司2021年度新能源1号第二期资产支持商业票据

主承:中国银行/招商银行

时间:09:00-19:00

21新能1号ABN002 14.37亿元 0.5年 2022/03/16 AAA 中诚信国际 簿记建档

建鑫2021年第五期不良资产支持证券资产支持证券

主承:中信建投/东方证券/国泰君安/招商证券

时间:09:30-15:00

21建鑫5优先 3.65亿元 0.9年 2022/07/26 AAA 中诚信国际 簿记建档

21建鑫5C 0.96亿元 3.9年 2025/07/26 - 中诚信国际

【公司债】

21中航01-小公募 中国航空 9月13日 14:00-17:00 30亿元 (未设基础规模) 5年 AAA/AAA 联合资信 无担保 广发证券/国泰君安/申万宏源 0-4 上交所

21云交01-小公募 云南公投 9月13日 14:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 海通证券/中信建投/平安证券/中信证券 3.5-4.5 上交所

21北控02-小公募 北控 9月13日 14:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 10年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中金公司/光大证券/中信建投 3.2-4.2 上交所

21港务02-小公募 港务集团 9月13日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 新世纪 无担保 中金公司/东方证券/兴业证券 2.8-3.8 上交所

21珠江01-小公募 珠江实业集团 9月13日 14:00-19:00 13.1亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 新世纪 无担保 平安证券/中信证券 4-5.2 上交所

21七师01-小公募 七师国资 9月13日 14:00-17:00 3亿元 (未设基础规模) 2+1年 AA/AA 中诚信国际 无担保 海通证券/中信建投 5.5-6 上交所

21兴杭01-小公募 闽西兴杭 9月13日 14:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 华福证券/兴业证券 2.8-3.8 上交所

21国丰Y3-小公募 国丰集团 9月13日 14:00-16:00 合计发行15亿元 (未设基础规模,可回拨) 3+N年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 平安证券 3.1-4.1 上交所

21国丰Y4-小公募 国丰集团 9月13日 14:00-16:00 合计发行15亿元 (未设基础规模,可回拨) 5+N年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 平安证券 3.6-4.6 上交所

21国信07-小公募 国信证券 9月13日 14:00-17:00 合计发行60亿元 (未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/AAA 联合资信 无担保 银河证券/长城证券/中信证券/安信证券/海通证券 2.5-3.5 深交所

21国信08-小公募 国信证券 9月13日 14:00-17:00 合计发行60亿元 (未设基础规模,可回拨) 5年 AAA/AAA 联合资信 无担保 银河证券/长城证券/中信证券/海通证券/安信证券 2.8-3.8 深交所

21国信09-小公募 国信证券 9月13日 14:00-17:00 合计发行60亿元 (未设基础规模,可回拨) 10年 AAA/AAA 联合资信 无担保 银河证券/中信证券/长城证券/海通证券/安信证券 3.2-4.2 深交所

21国都G1-小公募 国都证券 9月13日 14:00-19:00 合计发行20亿元 (未设基础规模,可回拨) 1+1+1年 AA+/AA+ 联合资信 无担保 华安证券/华泰联合/中信证券 3.1-4.6 上交所

21国都G2-小公募 国都证券 9月13日 14:00-19:00 合计发行20亿元 (未设基础规模,可回拨) 2+1年 AA+/AA+ 联合资信 无担保 华安证券/中信证券/华泰联合 3.4-4.9 上交所  

【企业债】

【非公开】

凉山州发展(控股)集团有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第三期) 9月13日 12亿元 365D 5-6.5 AA+/- 无担保 国信证券 上交所

南通经济技术开发区控股集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第三期) 9月13日 6亿元 365D [] AAA/- 无担保 申万宏源/光大证券 上交所

安信证券2021年非公开发行公司债券(第二期) 9月13日 18亿元 365D [] AAA/A-1 联合资信 无担保 国泰君安 上交所

宣城市国有资本投资运营控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 9月13日 10亿元 3年 [] AA+/- 无担保 国泰君安 上交所

泰州市金东城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 9月13日 12亿元 2+1年 5.5-6.5 AA/- 无担保 德邦证券/国金证券 上交所

【PPN】

二级市场

【存款】

今日线下存款价格基本与昨日持平,个别银行重点吸收期限价格突出,9M小幅攀升2BP,整体交投一般。

【利率债】(二级组)

今天短利率交投清淡,各期限收益率涨跌互现。

今日利率债交投一般,收益率1bp内窄幅震荡,市场无太多亮点,尾盘金融数据公布,市场无太多反应。

地方债今日交投非常清淡,高资质地区成交依旧稀少,3~5Y,以及30Y的中低资质地区成交较多。

【信用债】(二级组)

短融&NCD

今天NCD交投情绪火爆,以非银双边参与为主,需求逐渐从半年期限向一年期限蔓延,各期限收益率较昨日继续小幅上行。具体来看国股收益,9月底1.98;12月底2.4;明年3月底2.595;明年6月底2.66;明年9月底2.70。

今天短券交投依旧清淡。成交主要集中在3M、6M附近AAA品种,成交较昨日涨跌互现,各期限估值附近成交为主,基金买入,基金、包销卖出。

【中票】(二级组)

今天中票交投清淡,收益小幅上行,成交多在估值加1-3bp,需求较弱,以1-2YAAA为主。

【企业债、公司债】(二级组)

今日公司债企业债交投清淡,成交多在估值+3附近,需求较弱,主要集中在1-2Y附近AAA高流动性品种。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁、王忻怡

一级组:李恺天、宋达、洪磊、马梓涵

线下组:于茜,武毓捷、耿丹庭、杨扬雪

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红

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