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【银华基金】交易日报 2022-05-19

时间:2022-05-20 08:34:06 | 来源:市场资讯

今日资金面整体平衡宽松,盘中出现小幅收紧。早盘银行隔夜融出充足,7d价格在1.7%附近迅速成交,14d跨月价格在1.85-1.9%附近陆续成交,更长期限21d-28d在1.9%附近少量成交。早盘过后,隔夜加权较昨日有所上升,7d价格也逐步上行至1.75%附近陆续成交。午盘后,机构隔夜融出略有减少,7d少量供给,信用7d成交在1.8%附近。临近尾盘,市场需求渐平,资金面转松,各机构轻松平盘。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。今日100亿元逆回购到期。

一级市场(今日结果)(一级组)

【5月19日利率债结果】

【口行结果】

3M 2203676   加权利率 1.3295%   边际利率 --%   全场倍数 4.33倍   边际倍数 41倍

3Y 210313X24   加权利率 2.3727%   边际利率 --%   全场倍数 4.11倍   边际倍数 1.27倍

5Y 220305X14   加权利率 2.7413%   边际利率 --%   全场倍数 4.24倍   边际倍数 9.19倍

10Y 220310X10   加权利率 3.0619%   边际利率 --%   全场倍数 3.76倍   边际倍数 1倍

今日口行市场需求尚可。3M发行结果为1.3295,低于二级33BP发出。3Y考虑返费后结果为2.4070,低于二级3.8BP发出。5Y考虑返费后结果为2.7713,低于二级2.3BP发出。10Y考虑返费后结果为3.0836,低于二级2.1BP发出。

【国开结果】

1Y 220206   加权利率 1.83%   边际利率 --%   全场倍数 3.44倍   边际倍数 8.03倍

3Y 220214X5   加权利率 2.3269%   边际利率 --%   全场倍数 7.27倍   边际倍数 4.12倍

10Y 220210X4   加权利率 2.9341%   边际利率 --%   全场倍数 3.42倍   边际倍数 2.55倍

今日国开市场需求尚可。1Y考虑返费后结果为1.92,低于次新券二级3BP发出。3Y考虑返费后结果为2.3904,高于估值1.3BP发出。10Y考虑返费后结果为2.9730,低于二级1.2BP发出。

2205778,22四川债53,再融资,一般债,7Y,299.9224亿,2.95,(15bp),全场19.13,边际4.36

2205779,22四川债54,再融资,普通专项,5Y,4.97亿,2.72,(15bp),全场24.51,边际4.77

【2022年5月19日一级短融发行结果】

22苏交通SCP010, ,10e, AAA/-, 90D, 国企, 【1.92】, 宁波银行, 2022-08-18, 周四到期

22广州控股SCP003, ,11.8e, AAA/-, 60D, 国企, 【2】, 中信银行, 2022-07-19, 周二到期

22徐工集团SCP009, 休2,3e, AAA/-, 92D, 国企, 【2.00】, 渤海银行, 2022-08-20, 周六到期

22首钢股份SCP001, ,10e, AAA/-, 188D, 国企, 【2.00】, 北京银行, 2022-11-24, 周四到期

22大横琴SCP001, ,5e, AAA/-, 180D, 国企, 【2.04】, 光大银行, 2022-11-15, 周二到期

22山东核电SCP005, ,7e, AAA/-, 162D, 央企, 【2.07】, 招商银行, 2022-10-28, 周五到期

22远东租赁SCP006, ,10e, AAA/-, 161D, 央企, 【2.16】, 南京银行, 2022-10-28, 周五到期

22英特集SCP001, ,2.5e, AA+/-, 224D, 国企, 【2.29】, 杭州银行, 2022-12-29, 周四到期

22顺丰泰森SCP004, ,5e, AAA/-, 270D, 民企, 【2.35】, 杭州银行, 2023-02-14, 周二到期

22宿迁经开CP002, ,4.5e, AA/-, 365D, 国企, 【3】, 兴业银行, 2023-05-19, 周五到期

22牛首山SCP001, ,3e, AA/-, 270D, 国企, 【3.0】, 交通银行, 2023-02-14, 周二到期

22昆明土地CP001, ,0-2e, AA+/A-1, 365D, 国企, 【5.70】, 民生银行, 2023-05-19, 周五到期

22云投SCP014, 休2,10-20e, AAA/-, 120D, 国企, 【5.80】, 光大银行, 2022-09-17, 周六到期

【2022年5月19日一级中票发行结果】

22大唐新能MTN001, ,10e, AAA/AAA, 3Y+N, 央企, 【3.07】, 平安银行, 2025-05-19, 周一到期

22皖交控MTN002, ,10e, AAA/-, 5Y, 国企, 【3.25】, 民生银行, 2027-05-19, 周三到期

22川投能源MTN001, ,25e, AAA/AAA, 3Y+2Y, 国企, 【2.96】, 建设银行, 2027-05-20, 周四到期

22中电投MTN013, ,20e, AAA/-, 3Y, 央企, 【2.80】, 平安银行, 2025-05-19, 周一到期

22首创生态MTN001, ,8e, AAA/-, 3Y, 国企, 【2.99】, 交通银行, 2025-05-19, 周一到期

22苏交通MTN002, ,20e, AAA/-, 3Y, 国企, 【2.78】, 工商银行, 2025-05-19, 周一到期

22平安租赁MTN005, ,10-15e, AAA/AAA, 2Y, 其他, 【3.14】, 工商银行, 2024-05-20, 周一到期

22新海连MTN003, ,4e, AA+/-, 3Y, 国企, 【3.80】, 南京银行, 2025-05-20, 周二到期

22泰交通PPN003:【3.30】泰州市交通产业集团有限公司, 3Y,AA+,4亿,国企,江苏发行:0518,缴款:0519,已发公募:22泰交通MTN001

一级市场(5月20日发行)(一级组)

5月20日

今日簿记利率债

利率债1500.7亿=国债400亿+政金债90亿+地方债1010.7亿

国债

10:35-11:35

22贴现国债22 200亿元 91天 - 混合式

22附息国债08(续发) 200亿元 30年 3.32% 荷兰式

口行

10:00-11:10

22进出04(增2) 30亿元 1年 2% 荷兰式

22进出12(增发) 40亿元 2年 2.33% 荷兰式

21进出07(增9) 20亿元 7年 3.4% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

14:00-14:40

(再融资) 22江苏债13 146.38亿元 7年 荷兰式 招标下限为+10BP

15:00-15:40

(一般债) 22河北债38 75亿元 5年 荷兰式 招标下限为+10BP

(一般债) 22河北债39 72.9649亿元 15年 荷兰式 招标下限为+10BP

(一般债) 22河北债40 120亿元 10年 荷兰式 招标下限为+10BP

16:00-16:40

(一般债) 22黑龙江债14 54.406亿元 10年 荷兰式 招标下限为+10BP

(一般债) 22黑龙江债15 98.9773亿元 30年 荷兰式 招标下限为+15BP

专项政府债

14:00-14:40

(其他专项) 22江苏债12 191.83亿元 15年 荷兰式 招标下限为+10BP

(再融资) 22江苏债14 50.99亿元 3年 荷兰式 招标下限为+10BP

(再融资) 22江苏债15 74.09亿元 20年 荷兰式 招标下限为+10BP

16:00-16:40

(黑龙江省棚改专项) 22黑龙江债21 3.6828亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮

16:00-16:40

(乡村专项) 22黑龙江债16 2.5195亿元 7年 荷兰式 招标下限为+25BP

(乡村专项) 22黑龙江债17 25.4347亿元 10年 荷兰式 招标下限为+25BP

(乡村专项) 22黑龙江债18 9.8765亿元 15年 荷兰式 招标下限为+25BP

(乡村专项) 22黑龙江债19 43.9415亿元 20年 荷兰式 招标下限为+25BP

(乡村专项) 22黑龙江债20 40.612亿元 30年 荷兰式 招标下限为+15BP

(棚改专项) 22黑龙江债21 3.6828亿元 5年 荷兰式 招标下限为+25BP

【短融中票】

【2022-05-20 超短融一级新发信息】

22江北建投SCP003:南京江北新区建设投资集团有限公司,60D,AAA,2.5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0520,上市:0524

22苏州高新SCP013:苏州苏高新集团有限公司,95D,AAA,4亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:0520,上市:0524

22象屿股份SCP012:厦门象屿股份有限公司,179D,AAA,5亿,国企,福建,航空货运与物流Ⅲ,发行:0520,上市:0524

22国能江苏SCP008:国家能源集团江苏电力有限公司,180D,AAA,1亿,央企,江苏,电力Ⅲ,发行:0520,上市:0524,休2

22京能洁能SCP003:北京京能清洁能源电力股份有限公司,269D,AAA,15亿,国企,北京,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:0520,上市:0525

22龙岩水务SCP002:龙岩水务发展集团有限公司,60D,AA,2亿,国企,福建,综合类Ⅲ,发行:0520,缴款:0523,上市:0524,(龙岩城市发展集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

【2022-05-20 短融一级新发信息】

22银河证券CP006:中国银河证券股份有限公司,1Y,AAA,40亿,央企,北京,资本市场,发行:0520,缴款:0523,上市:0524

【2022-05-20 中票一级新发信息】

22远东租赁MTN003:远东国际融资租赁有限公司,2Y,AAA,10亿,央企,上海,多元金融服务,发行:0520-0523,缴款:0524,上市:0525

22沪华谊MTN001:上海华谊(集团)公司,3Y,AAA,20亿,国企,上海,综合类Ⅲ,发行:0520-0523,缴款:0524,上市:0525,休2

22宜春城投MTN002:宜春市城市建设投资开发有限公司,3Y+2Y,AA,2.4亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:0520-0523,缴款:0524,上市:0525

【其他金融债】

今日簿记其他金融债

【ABS】

5月20日

今日簿记ABS

利融2022年度第一期天语供应链资产支持票据

主承:平安银行

时间:09:00-16:00

22利融天语ABN001优先 3.11亿元 1年 2023/05/23 AAA 联合资信 簿记建档

22利融天语ABN001次 0.01亿元 1年 2023/05/23 - 联合资信

【公司债】

今日簿记公司债

22东证S1-小公募 东方证券 5月20日 13:30-17:00 40亿元 (未设基础规模) 356D AAA/A-1 中诚信国际 无担保 东方证券 2-3 上交所

G22宝钢1-小公募 宝钢股份 5月20日 14:00-19:00 5亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/- 无担保 中信证券/国泰君安/申万宏源/中金公司/华宝证券 2.5-3.5 上交所

22碧地01-小公募 碧桂园地产 5月20日 15:00-17:00 5亿元 (未设基础规模) 1+1+1年 AAA/- 无担保 中信建投 4.5-5 深交所

22美置01-小公募 美的置业 5月20日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 2+2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 申港证券/国泰君安 4.1-4.9 上交所

22苏新03-小公募 苏高新集团 5月20日 14:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/- 无担保 东吴证券/中山证券 2.8-3.8 上交所

22国投K1-小公募 国投 5月20日 14:00-17:00 合计发行30亿元 (未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/- 无担保 安信证券/中信建投/国开证券 2.5-3.3 上交所

22国投K2-小公募 国投 5月20日 14:00-17:00 合计发行30亿元 (未设基础规模,可回拨) 10年 AAA/- 无担保 安信证券/中信建投/国开证券 3.2-4 上交所

22穗建03-小公募 广州城建 5月20日 14:00-19:00 合计发行21.5亿元 (未设基础规模,可回拨) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际 有担保 广州越秀集团股份有限公司担保 中信证券 2.6-3.6 上交所

22穗建04-小公募 广州城建 5月20日 14:00-19:00 合计发行21.5亿元 (未设基础规模,可回拨) 5+2年 AAA/AAA 中诚信国际 有担保 广州越秀集团股份有限公司担保 中信证券 3-4 上交所

十堰聚鑫城乡建设发展投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券 5月20日 12亿元 2+2+1年 0-7.5 AA/AA 中证鹏元 有担保 十堰聚鑫国有资本投资运营集团有限公司担保 开源证券 上交所

苏州吴中经开国有资产投资发展有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 5月20日 5.75亿元 3年 3-4 -/- 无担保 东吴证券/华金证券 上交所

2022-05-20 PPN一级新发信息

暂无

今日线下存款部分期限价格进一步下行,机构仍有存出需求,银行提价意愿较弱,整体交投一般。

地方债今日交投略活跃,成交集中在10Y内中高资质地区,成交收益围绕估值。

今天短利率交投一般,资金价格有所上行,收益率涨跌互现,但上行个券巨居多。

今日1Y以上期限个券整体小幅上行。具体来看,早盘市场低开,维持强势,临近午盘,收益率开始震荡上行至收盘,市场交投较昨日有所活跃。

【信用债】

今日NCD交投情绪较好,成交集中在国股城商。早盘伊始,各期限存单需求较好,6-9m内存单下行2-3bp左右,1y下行1bp左右,随后卖盘不断涌现,至午盘3m存单小幅上行,其余期限存单小幅震荡。午后,随着资金略有收紧,9m内存单小幅上行1bp左右,足年存单维持窄幅震荡至收盘;具体来看,6月底1.50;9月底1.79;10月底1.95;12月底1.96;明年1月到期2.14;明年3月到期2.17;明年5月到期2.265。今天银行间短券早盘交投情绪较好,下午情绪有所收敛,上午各期限价格均有1-3BP的下行,买盘积极参与,午盘过后买盘减少,成交价有小幅上行,价格基本回到昨日水平,买盘以基金、理财为主。

今日中票交投活跃,上午情绪火热,3Y左右在估值减点2-4bp左右成交,午后走弱,收益水平小幅上行。整体来看全天仍下行。3Y以内好资质成交较多。

今日公司债企业债交投活跃,收益变动不大,需求稍有减弱,买盘集中在1-3年AAA品种,成交围绕估值附近。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、王皓然、金嘉伟、高洁、王忻怡、马梓涵

一级组:李恺天、宋达、洪磊

线下组:于茜、耿丹庭、杨扬雪

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红、姜时雨、武毓捷

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