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【银华基金】交易日报 2022-5-11

时间：2022-05-12 09:06:42 | 来源：市场资讯

一级市场（今日结果）（一级组）

【国债】

28D 229919 加权利率 1.314% 边际利率 1.3833% 全场倍数 4.2倍边际倍数 --倍

63D 229920 加权利率 1.6011% 边际利率 1.6501% 全场倍数 4.27倍边际倍数 1.59倍

2Y 220005X2 加权利率 2.2157% 边际利率 2.2669% 全场倍数 4.63倍边际倍数 13.78倍

7Y 220006X2 加权利率 2.7846% 边际利率 2.8116% 全场倍数 4.8倍边际倍数 21.39倍

今日国债市场需求不错。28D考虑返费后结果为1.3833，低于二级（vs 219959）11.6BP发出。63D考虑返费后结果为1.6501，低于二级（vs 229914）13BP发出。2Y考虑返费后结果为2.2895，基本持平二级发出。7Y考虑返费后结果为2.8246，高于二级0.4BP发出。

【农发】

1Y 220401X11 加权利率 1.9186% 边际利率 --% 全场倍数 3.36倍边际倍数 6.5倍

10Y 210410X21 加权利率 3.0839% 边际利率 --% 全场倍数 3.77倍边际倍数 1.18倍

今日农发市场需求分化，10Y较强。1Y考虑返费后结果为2.0378，低于二级5.2BP发出。10Y考虑返费后结果为3.1078，低于二级1.2BP发出。

【地方债】

今日无地方债发行。

【铁道】

5Y 22铁道09 票面利率 2.97% 全场倍数 2.17倍边际倍数 6倍

20Y 22铁道10 票面利率 3.46% 全场倍数 2.64倍边际倍数 6.18倍

一级市场（5月12日发行）（一级组）

利率债2741.76亿=国债0亿+政金债210亿+地方债2531.76亿

【口行】

10:00-11:10

22进出675 40亿元 92D - 荷兰式

21进出13(增23) 40亿元 3年 2.76% 荷兰式

22进出05(增13) 50亿元 5年 2.61% 荷兰式

22进出10(增9) 80亿元 10年 3.18% 荷兰式追加不超过40亿

【一般政府债】

10:30-11:10

(一般债) 22广东债21 66亿元 7年荷兰式招标下限为+10BP

(一般债) 22广东债22 66亿元 10年荷兰式招标下限为+10BP

(再融资) 22广东债32 79.1956亿元 7年荷兰式招标下限为+10BP

11:30-12:10

(再融资) 22山东债27 209.95亿元 7年荷兰式招标下限为+15BP

15:00-15:40

(再融资) 22四川债50N 182.7039亿元 10年荷兰式招标下限为+15BP

【专项政府债】

10:30-11:10

(其他专项) 22广东债23 64.53亿元 7年荷兰式招标下限为+10BP

(其他专项) 22广东债24 149.733亿元 10年荷兰式招标下限为+10BP

(其他专项) 22广东债25 108.9144亿元 10年荷兰式招标下限为+10BP

(其他专项) 22广东债26 149.8906亿元 15年荷兰式招标下限为+10BP

(其他专项) 22广东债27 179.4342亿元 20年荷兰式招标下限为+10BP

(其他专项) 22广东债28 193.3795亿元 20年荷兰式招标下限为+10BP

(其他专项) 22广东债29 215.1091亿元 30年荷兰式招标下限为+10BP

(其他专项) 22广东债30 197.449亿元 30年荷兰式招标下限为+10BP

(收费公路专项) 22广东债31 8.36亿元 30年荷兰式招标下限为+10BP

(再融资) 22广东债33 152.4117亿元 15年荷兰式招标下限为+10BP

11:30-12:10

(棚改专项) 22山东债21 48.68亿元 7年荷兰式招标下限为+15BP

(水务专项) 22山东债22 46.37亿元 10年荷兰式招标下限为+15BP

(水务专项) 22山东债23 7.6亿元 10年荷兰式招标下限为+15BP

(水务专项) 22山东债24 45.42亿元 15年荷兰式招标下限为+15BP

(水务专项) 22山东债25 101.96亿元 20年荷兰式招标下限为+15BP

(水务专项) 22山东债26 50.48亿元 30年荷兰式招标下限为+15BP

(再融资) 22山东债28 173.78亿元 7年荷兰式招标下限为+15BP

15:00-15:40

(再融资) 22四川债51N 6.135亿元 2年荷兰式招标下限为+15BP

(再融资) 22四川债52N 28.276亿元 10年荷兰式招标下限为+15BP

【超短融】

22越秀租赁SCP002:广州越秀融资租赁有限公司,90D,AAA,8亿,国企,广东,多元金融服务,发行:0512,上市:0516

22东方电气SCP002:中国东方电气集团有限公司,90D,AAA,10亿,央企,四川,电气设备,发行:0512,上市:0516

22平安租赁SCP005:平安国际融资租赁有限公司,115D,AAA,20亿,公众企业,上海,多元金融服务,发行:0512,缴款:0513,上市:0516

22光大集团SCP006:中国光大集团股份公司,270D,AAA,20亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:0512,上市:0516

【短融】

22国信证券CP015:国信证券股份有限公司,93D,AAA,15亿,国企,广东,资本市场,发行:0512-0513,缴款:0516,上市:0517

22津城建CP005:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,1Y,AAA,5~10亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:0512-0513,缴款:0516,上市:0517

22国信证券CP016:国信证券股份有限公司,365D,AAA,15亿,国企,广东,资本市场,发行:0512-0513,缴款:0516,上市:0517

【中票】

22苏交通MTN001:江苏交通控股有限公司,3Y,AAA,20亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:0512,缴款:0513,上市:0516

【ABS】

深圳前海联易融商业保理有限公司2022年度第三期悦和资产支持票据

主承：农业银行/浦发银行

时间：09:00-17:00

22前海悦和ABN003优先 10.429亿元 1年 2023/05/12 AAA 联合资信簿记建档

22前海悦和ABN003次 0.001亿元 1年 2023/05/12 - 联合资信

【其他金融债】

无

【企业债】

无

【公司债】

22华安G1-小公募华安证券 5月12日 14:00-17:00 15亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 联合资信无担保南京证券/国金证券 2.6-3.6 上交所

22铁投Y3-小公募中国铁建 5月12日 15:00-17:00 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 2+N年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信建投/申万宏源 2.7-3.7 上交所 (次级债)

22铁投Y4-小公募中国铁建 5月12日 15:00-17:00 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 5+N年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信建投/申万宏源 3.3-4.3 上交所 (次级债)

【非公开】

郑州牟中发展投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 5月12日 8.1亿元 3年 5-6.5 AA/- 无担保方正证券/国泰君安上交所

【PPN】

无

【短融】

22福州城投SCP003，休1，12.6e， AAA/-， 270D，国企，【2.19】，兴业银行， 2023-02-05，周日到期

22滨建投SCP006，，5e， AAA/-， 180D，国企，【4.69】，浦发银行， 2022-11-08，周二到期

22花园SCP002，，4.8e， AA+/-， 246D，民企，【6.50】，建设银行， 2023-01-13，周五到期

【中票】

22安吉国控MTN001，，0-3e， AA+/AA+， 3Y+2Y，国企，【4.0】，银河证券， 2027-05-12，周三到期

22长沙经开MTN002，，9.5e， AA+/-， 3Y+2Y，国企，【3.2】，兴业银行， 2027-05-11，周二到期

22桐乡城投PPN001：【3.30】桐乡市城市建设投资有限公司, 3Y,AA+,10亿,国企,浙江发行：0509-0510,缴款：0511,已发公募：22桐乡城投SCP002

22吴中国太PPN001：【2.61】苏州吴中国太发展有限公司, 1Y,AA+,1.5亿,国企,江苏发行：0509-0510,缴款：0511,已发公募：22吴中国太CP001

二级市场

【存款】（线下组）

受存单利率下行影响，存款利率继续下行，银行吸收意愿弱，交投一般。

【利率债】（二级组）

今天短利率交投清淡，资金面宽松，收益率涨跌互现。

今日1Y以上期限个券收益整体上行，市场交投维持相对活跃，受通胀数据影响，市场上午调整，午后，受到发行特别国债的不实传闻影响，国债期货快速跳水，收益率一度快速上行，随着市场回归理性，收益率企稳回落。

地方债今日交投非常清淡，各资质期限零星成交。

今日NCD交投情绪火爆，年内期限存单收益小幅下行，1y国股存单窄幅震荡。早盘伊始1y国股存单交投在2.345附近，全天维持窄幅震荡，6-9m存单需求较好收益小幅下行，午后交投情绪稍有转淡，但各期限收益仍旧维持低位；具体来看，6月底1.62；9月底2.00；10月底2.13；12月底2.14；明年1月到期2.27；明年3月到期2.305；明年4月到期2.35；

今天银行间短券交投情绪火热，买盘积极参与，各期限价格继续下行，季内到期下行5-10BP，其他期限下行3-5BP左右，各期限均有较多买盘关注，买盘以基金为主，券商、银行均有参与。