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2022年5月26日投资策略分享

时间:2022-05-27 08:29:26 | 来源:市场资讯

选择定投指数基金的品种时,一般有两种方式来进行确定:第一是选择高弹性、高成长性的指数,这类指数一般年化收益率较高,波动率越大,牛市时反弹幅度较大,因此定投收益率较高,而创业板代表着成长性,是反弹先锋;第二是选择高分红的指数,这类指数一般股息率较高,长期持有收益增强效果较为明显。中证100即属于高收益、高分红的“核心蓝筹”指数代表,是掘金中国核心资产的标的,二者搭配可以降低一定的结构性风险,同时可以避免踏空,因此适合基金定投。

具体步骤:

截至今日,中证100定投组合累计投入136期、累计投入金额136000元,当前组合当前市值为116035元,累计收益率为-14.68%。

创业板指定投组合累计投入136期、累计投入金额136000元,组合当前市值为124026元,累计收益率为-8.80%。

中证100与创业板指(1:1)定投组合累计投入136期、累计投入金额136000元,组合当前市值为120031元,累计收益率为-11.74%。

注:数据来源于Wind,投资收益率=当前组合市值/累计投入金额-1。

2. 超级二八轮动

      不了解超级二八轮动策略的,可以点击详见文章《二八轮动和超级二八轮动策略介绍》!

      常规大小盘轮动(即二八轮动)策略是根据沪深300和中证500指数的价格判断趋势来进行大小盘轮动的择时策略:其中“二”代表数量占比20%左右的大盘权重股(对应沪深300指数),“八”代表数量占比80%左右的中小盘股票(对应中证500指数)。我们根据常规的大小盘轮动策略进行了改进,开发出了“加强版大小盘轮动策略”,具体用中国核心资产代表——中证100和成长先锋——创业板指分别替代沪深300和中证500,构建新的二八轮动策略,得到的超额收益及胜率更高。

具体步骤:

我们以1000元为初始资金、以指数的前二十交易日的收盘价为基准,计算中证100和创业板指20个交易日内的涨跌幅,当二者涨跌幅均为正或者一正一负时,买入涨幅较大的指数,当涨跌幅均为负,则均不买入,持有现金。同时,为更好地模拟实际情况,我们把最短持仓期限设置为5个交易日,即若持有中证100或者创业板不超过5个交易日,即使策略发出调仓信号,仍然坚持持有不调仓。

每日统计组合净值及累计收益情况。自2019年9月30日开始投资,最近一次调仓是2022年5月20日收盘后发出调仓信号,5月23日卖出现金,转持创业板指,成本按指数收盘点位计算。今日收盘后未发出调仓信号,下一交易日不进行操作。截至2022年5月26日,组合累计收益率为:31.39%。

数据来源:wind,超级二八轮动投资收益率=投入资金当前市值/1000-1,涨跌幅计算规则见上述文字介绍。截至今日,20日区间为2022年4月26日至2022年5月26日,以收盘价为准。

注:数据来源于Wind,投资收益率=(投入金额当前市值+未投入资金)/1000-1。

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