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期权日报(20210512):A股低开高走,隐含波动率小幅下行

时间:2021-05-13 08:24:17 | 来源:财经自媒体

分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 期权市场成交量和PCR值

5月12日当天,期权市场成缩水。50ETF期权合约共计成交了1774071张,其中认购期权成交1020517张,认沽期权成交753554张,PUT-CALL比率(PCR指标)为73.84%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1703275张,其中认购期权成交894734张,认沽期权成交808541张, PCR指标为90.37%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了281027张,其中认购期权成交148239张,认沽期权成交132788张, PCR指标为89.58%;沪深300股指期权合约共计成交了102008张,其中看涨期权成交59044张,看跌期权成交42964张,PCR指标为72.77%。

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数窄幅震荡,两大指数收盘价相较上一交易日分别上行0.3%和0.43%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率小幅下行,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率小幅下行,认购期权的ATM波动率目前在15.5%-17%之间,认沽期权的在17%-24%之间。

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率小幅下行,认购期权的ATM波动率目前在14.5%-16.5%之间,认沽期权的在17%-25%之间。

嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率小幅下行,认购期权的ATM波动率目前在16.5%-17.5%左右,认沽期权的在18%-24%左右。

沪深300股指期权,隐含波动率小幅下行,看涨期权的ATM波动率目前在17%左右,看跌期权的在19%左右。

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅下行,当天上证50指数期货成交了48492张合约,沪深300指数期货成交了120508张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于-0.03%和0.02%。

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