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【银华基金】交易日报2021-10-13

时间:2021-10-14 08:48:09 | 来源:市场资讯

资金日评(资金组)

今日资金面整体宽松。早盘银行隔夜供给较为充足,质押高等级信用债7d/14d ofr在2.25%/2.30%附近,交投活跃。早盘过后,资金面保持稳定,7d/14d资金依旧维持在2.25%/2.30%附近。午盘后,资金面保持宽松,隔夜资金减点成交,质押信用债7d ofr在2.25%附近,资金面宽松态势持续至尾盘未见明显波动。央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作。今日1000亿元逆回购到期。

一级市场(今日结果)               (一级组)

【利率债】

【国债结果】

3Y 210012X1   加权利率 2.5767%   边际利率 2.6015%   全场倍数 2.82倍   边际倍数 1.5倍   

7Y 210013   加权利率 2.91%   边际利率 2.94%   全场倍数 2.79倍   边际倍数 1.28倍  

今日国债市场需求非常差。3Y考虑返费后结果为2.6160,高于二级1.6BP发出。7Y考虑返费后结果为2.9514,高于二级1.6BP发出(对比210007)。

【农发结果】

1Y 210407X10   加权利率 2.2572%   全场倍数 3.02倍   边际倍数 2.5倍   

10Y 210405X20   加权利率 3.3588%   全场倍数 4.12倍   边际倍数 1.02倍   

30Y 210430X4   加权利率 3.6563%   全场倍数 4.27倍   边际倍数 1.89倍   

今日农发市场需求较差。1Y考虑返费后结果为2.3711,低于二级5.9BP发出。10Y考虑返费后结果为3.3826,低于二级0.7BP发出。30Y考虑返费后结果为3.6757,高于估值5BP发出。

【地方债】

2171020,21天津债33,再融资,一般债,3Y,10亿,2.71,(15bp),全场14.38,边际1.85

2171021,21天津债34,再融资,普通专项,3Y,18.98亿,2.71,(15bp),全场14.2,边际1.79

2171022,21天津债35,新增,其他专项,5Y,6.43亿,2.91,(15bp),全场14.7,边际1.93

2171023,21天津债36,新增,其他专项,10Y,52亿,3.18,(25bp),全场13.36,边际1.91

2171024,21天津债37,新增,其他专项,15Y,115.2亿,3.55,(25bp),全场13.62,边际2.05

2171025,21天津债38,新增,市政基建专项,15Y(13.0088),9亿,3.55,(25bp),全场14.86,边际19.63

2171026,21天津债39,新增,其他专项,20Y,31.6亿,3.57,(25bp),全场14.47,边际2.97

2171027,21天津债40,新增,其他专项,30Y,30.2亿,3.61,(15bp),全场13.17,边际1.58

【短融中票】

2021年10月13日一级短融发行结果

21桂冠电力SCP002, ,9e, AAA/-, 135D, 央企, 【2.44】, 招商银行, 2022-02-25, 周五到期

21鲁西化工SCP008, ,5e, AAA/-, 135D, 央企, 【2.6】, 招商银行, 2022-02-25, 周五到期

21首创集SCP004, ,10e, AAA/-, 180D, 国企, 【2.6】, 杭州银行, 2022-04-12, 周二到期

21华能水电SCP014, ,5e, AAA/-, 128D, 央企, 【2.65】, 农业银行, 2022-02-18, 周五到期

21首钢SCP008, ,25e, AAA/-, 268D, 国企, 【2.77】, 杭州银行, 2022-07-08, 周五到期

21吴江交投SCP002, ,4e, AA+/-, 160D, 国企, 【2.8】, 中信银行, 2022-03-22, 周二到期

21环球租赁SCP014, ,5e, AAA/-, 218D, 央企, 【2.96】, 江苏银行, 2022-05-20, 周五到期

21常高新SCP001, 休1,4e, AAA/-, 270D, 国企, 【2.96】, 华夏银行, 2022-07-10, 周日到期

21现代投资SCP003, 休1,5e, AA+/-, 270D, 国企, 【3.04】, 工商银行, 2022-07-10, 周日到期

21闽漳龙CP004, ,10e, AA+/A-1, 1Y, 国企, 【3.05】, 浦发银行, 2022-10-13, 周四到期

21桐昆控股SCP003, 休1,2e, AA+/-, 270D, 民企, 【3.13】, 兴业银行, 2022-07-10, 周日到期

21太仓港SCP011, 休1,1e, AA/-, 270D, 国企, 【3.25】, 光大银行, 2022-07-10, 周日到期

21格盟SCP005, 休1,0-8.5e, AA+/-, 270D, 其他, 【3.34】, 兴业银行, 2022-07-10, 周日到期

21渝医药SCP012, ,0-5e, AA+/-, 180D, 国企, 【3.8】, 招商银行, 2022-04-11, 周一到期

21萍乡城投SCP001, 休1,2-4e, AA/-, 270D, 国企, 【4.3】, 九江银行, 2022-07-10, 周日到期

21津保投SCP014, ,4-6e, AA+/-, 180D, 国企, 【4.8】, 交通银行, 2022-04-11, 周一到期

2021年10月13日一级中票发行结果

21余姚城投MTN002, ,4e, AA+/AA+, 3Y+N, 国企, 【4.3】, 国开行, 2024-10-14, 周一到期

21华侨城MTN004, 休1,0-15e, AAA/AAA, 3Y, 央企, 【3.49】, 招商银行, 2024-10-13, 周日到期

21华润MTN002, ,20e, AAA/AAA, 5Y, 央企, 【3.45】, 上海银行, 2026-10-13, 周二到期

21太仓城投MTN001, 休1,3e, AA+/-, 3Y, 国企, 【3.67】, 建设银行, 2024-10-13, 周日到期

21深圳水务MTN001, 休1,6e, AAA/AAA, 3Y, 国企, 【3.43】, 农业银行, 2024-10-13, 周日到期

21苏国信MTN010, 休1,10e, AAA/-, 3Y, 国企, 【3.3】, 工商银行, 2024-10-13, 周日到期

21高新集团MTN001, ,7e, AA+/AA+, 3Y+2Y, 国企, 【3.7】, 建设银行, 2026-10-13, 周二到期

【公司债】

【企业债】

【ABS、非公开】

【PPN】21张保实业PPN001:【3.5-4.5】张家港保税区张保实业有限公司, 3Y,AA,4亿,国企,江苏,发行:1014-1015,缴款:1018,已发公募:21张保实业MTN003,主承:民生银行/光大证券。

21鹰潭国控PPN002:【4-5】鹰潭市国有控股集团有限公司, 2Y+2Y+1Y,AA+/AA+,5亿,国企,江西,发行:1014-1015,缴款:1018,已发公募:21鹰潭国控CP001,主承:民生银行/中信证券。 

21南部新城PPN001:【4.6-5.6】重庆市南部新城产业投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,3-6.5亿,国企,重庆,发行:1014-1015,缴款:1018,已发公募:21南部新城SCP003,主承:兴业银行。 

21南太湖PPN001:【5-6】浙江南太湖控股集团有限公司, 3Y,AA,不超过10亿,国企,浙江,发行:1014-1015,缴款:1018,主承:浦发银行/银河证券。 

一级市场(10月14日发行)                (一级组)

【利率债】

国债

国开

14:30-15:30

21国开17 20亿元 3年 - 荷兰式 

21国开09(增8) 30亿元 7年 3.09% 荷兰式 

21国开15(增3) 190亿元 10年 3.12% 荷兰式 

口行

10:00-11:10

21进出687 50亿元 91天 - 荷兰式 

21进出03(增22) 30亿元 3年 3.14% 荷兰式 

21进出05(增18) 60亿元 5年 3.22% 荷兰式 

21进出10(增10) 60亿元 10年 3.38% 荷兰式 

【地方债】

一般政府债

14:00-14:40

(再融资) 21内蒙古债27N 100.9461亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮 30%

专项政府债

14:00-14:40

(再融资) 21内蒙古债28N 9.2156亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮 30%

政府支持机构债

21铁道11 100亿元 10年 AAA/AAA 中诚信国际 荷兰式 2.62-3.62 10:00-11:00 中信建投/农业银行/工商银行/中国银行/国开证券/国泰君安

21铁道12 100亿元 20年 AAA/AAA 中诚信国际 荷兰式 2.82-3.82 10:00-11:00 中信建投/农业银行/工商银行/中国银行/国开证券/国泰君安

【短融和超短融】

2021-10-14超短融一级发行信息

21京国资SCP006:北京国有资本运营管理有限公司,180D,A1,15亿,国企,北京,综合类Ⅲ,发行:1014,缴款:1015,上市:1018

21天马电子SCP008:天马微电子股份有限公司,30D,AAA,5亿,央企,广东,电子设备、仪器和元件,发行:1014,缴款:1018,上市:1019

21中色SCP005:中国有色矿业集团有限公司,32D,AAA,9亿,央企,北京,金属、非金属与采矿,发行:1014,缴款:1015,上市:1018

21华能SCP013:华能国际电力股份有限公司,32D,AAA,15亿,央企,北京,电力Ⅲ,发行:1014,缴款:1015,上市:1018

21国新控股SCP005:中国国新控股有限责任公司,60D,AAA,20亿,央企,北京,多元金融服务,发行:1014,缴款:1015,上市:1018

21川能投SCP001:四川省能源投资集团有限责任公司,60D,AAA,17亿,国企,四川,电力Ⅲ,发行:1014,缴款:1015,上市:1018

21建发集SCP004:厦门建发集团有限公司,60D,AAA,5亿,国企,福建,贸易公司与工业品经销商Ⅲ,发行:1014,缴款:1018,上市:1019

21中交建SCP004:中国交通建设股份有限公司,67D,AAA,20亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:1014,缴款:1015,上市:1018

21中交二公SCP004:中交第二公路工程局有限公司,76D,AAA,5亿,央企,陕西,建筑与工程Ⅲ,发行:1014,缴款:1015,上市:1018

21龙源电力SCP023:龙源电力集团股份有限公司,90D,AAA,20亿,央企,北京,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:1014,缴款:1015,上市:1018

21远东租赁SCP014:远东国际融资租赁有限公司,179D,AAA,10亿,央企,上海,多元金融服务,发行:1014,缴款:1018,上市:1019

21光大集团SCP021:中国光大集团股份公司,180D,AAA,30亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:1014,上市:1018

21赣水投SCP006:江西省水利投资集团有限公司,180D,AAA,10亿,国企,江西,商业服务与用品,发行:1014,缴款:1015,上市:1018

21国新租赁SCP006:国新融资租赁有限公司,269D,AAA,5亿,央企,天津,多元金融服务,发行:1014,缴款:1015,上市:1018

21招商蛇口SCP008:招商局蛇口工业区控股股份有限公司,270D,AAA,13亿,央企,广东,房地产管理和开发,发行:1014,缴款:1018,上市:1019

21粤珠江SCP002:广州珠江实业集团有限公司,270D,AAA,10亿,国企,广东,房地产管理和开发,发行:1014,缴款:1018,上市:1019

21国联SCP009:无锡市国联发展(集团)有限公司,270D,AAA,3亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1014,缴款:1018,上市:1019

21深燃气SCP003:深圳市燃气集团股份有限公司,270D,AAA,10亿,国企,广东,燃气Ⅲ,发行:1014,缴款:1018,上市:1019

21甬交投SCP004:宁波交通投资控股有限公司,270D,AAA,4亿,国企,浙江,交通基础设施,发行:1014,缴款:1015,上市:1018

21鲁金SCP005:山东黄金矿业股份有限公司,270D,AAA,5亿,国企,山东,金属、非金属与采矿,发行:1014,缴款:1015,上市:1018

21荣盛SCP008:浙江荣盛控股集团有限公司,270D,AAA,5亿,民企,浙江,化工,发行:1014,缴款:1018,上市:1019

21吴中城投SCP016:苏州市吴中城市建设投资发展有限公司,270D,AA+,2亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1014,上市:1019

21夏商SCP012:厦门夏商集团有限公司,70D,AA+,10亿,国企,福建,食品与主要用品零售Ⅲ,发行:1014,缴款:1015,上市:1018

21新华发行SCP002:上海新华发行集团有限公司,179D,AA+,5亿,国企,上海,媒体Ⅲ,发行:1014,上市:1019

21中山公用SCP004:中山公用事业集团股份有限公司,180D,AA+,5亿,国企,广东,水务Ⅲ,发行:1014,缴款:1018,上市:1019,休2

21海沧投资SCP007:厦门海沧投资集团有限公司,268D,AA+,8亿,国企,福建,多元金融服务,发行:1014-1015,缴款:1018,上市:1019

21伊犁财通SCP004:伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司,270D,AA+,5亿,国企,新疆,贸易公司与工业品经销商Ⅲ,发行:1014,缴款:1015,上市:1018

21西汇投资SCP001:成都市西汇投资集团有限公司,270D,AA,4亿,国企,四川,建筑与工程Ⅲ,发行:1014,缴款:1015,上市:1018

2021-10-14短融一级发行信息

21佛公用CP001:佛山市公用事业控股有限公司,1Y,AAA,3亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:1014,缴款:1015,上市:1018,休2

21如皋经贸CP002:如皋市经济贸易开发有限公司,1Y,AA+,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1014-1015,缴款:1018,上市:1019

21乳山国运CP001:乳山市国有资本运营有限公司,1Y,AA,4亿,国企,山东,综合类Ⅲ,发行:1014,缴款:1015,上市:1018,休2

【中票】

21晋能电力MTN005:晋能控股电力集团有限公司,2Y+N,AAA,5~10亿,国企,山西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1014-1015,缴款:1018,上市:1019

21南通经开MTN004:【2.8~3.8】,南通经济技术开发区控股集团有限公司,3Y,AAA,0~4亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1014-1015,缴款:1018,上市:1019

21四川路桥MTN001:四川路桥建设集团股份有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,四川,建筑与工程Ⅲ,发行:1014-1015,缴款:1018,上市:1019

21南京地铁GN002:南京地铁集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:1014-1015,缴款:1018,上市:1019

21蜀道集团MTN001:蜀道投资集团有限责任公司,3Y,AAA,20亿,国企,四川,资本市场,发行:1014,缴款:1015,上市:1018

21中国旅游MTN001:中国旅游集团有限公司,5Y,AAA,20亿,央企,海南,酒店、餐馆与休闲Ⅲ,发行:1014-1015,缴款:1018,上市:1019,休1

21瀚蓝MTN002:瀚蓝环境股份有限公司,2Y,AA+,2.5亿,国企,广东,商业服务与用品,发行:1014-1015,缴款:1018,上市:1019

21上海城开MTN001:上海城开(集团)有限公司,3Y,AA+,8.8亿,国企,上海,建筑与工程Ⅲ,发行:1014,缴款:1015,上市:1018

21泰交通MTN003:泰州市交通产业集团有限公司,3Y,AA+,6亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:1014-1015,缴款:1018,上市:1019

21昆交产MTN001:昆明交通产业股份有限公司,3Y,AA+,5~15亿,国企,云南,建筑与工程Ⅲ,发行:1014-1015,缴款:1018,上市:1019

21上饶创投MTN001:上饶创新发展产业投资集团有限公司,3+2Y,AA+/AAA,5亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:1014-1015,缴款:1018,上市:1019,(中国投融资担保股份有限公司:不可撤销连带责任担保),休1

21沛县经开MTN001:沛县经济开发区发展有限公司,2Y,AA,2.5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1014-1015,缴款:1018,上市:1019

【其他金融债】 

【ABS】 

京东数科-2020年京玺系列2号第4期供应链保理合同债权资产支持专项计划资产支持证券

京玺24A 9.5亿元 0.5年 2022/04/19 AAA 联合资信 

京玺24B 0.5亿元 0.5年 2022/04/19 - 联合资信 

【公司债】

21浦土02-小公募 浦东土控 10月14日 14:00-17:00 7.8亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AAA 新世纪 有担保 上海浦东开发(集团)有限公司担保 申万宏源/国泰君安 3-4 上交所 

21铁投01-小公募 中国铁建 10月14日 14:00-16:00 20亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信建投 2.8-3.8 上交所 

21津创01-小公募 创业环保 10月14日 14:00-19:00 3亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 联合资信 无担保 中信证券/平安证券 3.9-4.9 上交所 

21兴杭02-小公募 闽西兴杭 10月14日 14:00-17:00 6亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 兴业证券/华福证券 3-4 上交所 

21军融01-小公募 融发集团 10月14日 15:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AA+ 联合资信 无担保 华西证券/国开证券 3.5-4.5 上交所 

21中证18-小公募 中信证券 10月14日 15:00-17:00 合计发行50亿元 (未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 海通证券/招商证券/国信证券 2.5-3.5 上交所 

21中证19-小公募 中信证券 10月14日 15:00-17:00 合计发行50亿元 (未设基础规模,可回拨) 5年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 海通证券/招商证券/国信证券 2.9-3.9 上交所 

21信投11-小公募 中信建投 10月14日 15:00-17:00 合计发行160亿元 (未设基础规模,可回拨) 2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中泰证券/银河证券/中金公司/海通证券 2.6-3.6 上交所 (次级债)

21信投12-小公募 中信建投 10月14日 15:00-17:00 合计发行160亿元 (未设基础规模,可回拨) 3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中泰证券/银河证券/中金公司/海通证券 2.8-3.8 上交所 (次级债)

21诚通15-小公募 中国诚通 10月14日 14:00-17:00 合计发行35亿元 (未设基础规模,可回拨) 3+2年 AAA/AAA 联合资信 无担保 浙商证券/国开证券 3-3.8 上交所 

21诚通16-小公募 中国诚通 10月14日 14:00-17:00 合计发行35亿元 (未设基础规模,可回拨) 5+2年 AAA/AAA 联合资信 无担保 浙商证券/国开证券 3.4-4.2 上交所 

【企业债】

21宜宾发展02 10月14日 14:00-16:00 13亿元 5+3年 AAA AAA 中诚信国际 国泰君安/申万宏源/中信建投/国信证券/海通证券/国融证券/中信证券/民生证券 跨市场 四川省 2021/10/19 上限4

21山能债03 10月14日 14:00-16:00 10+5亿元 3年 AAA AAA 东方金诚 广发证券/中金公司/中泰证券/中信证券 跨市场 山东省 2021/10/15 上限3.9

21山能债04 10月14日 14:00-16:00 5+5亿元 5年 AAA AAA 东方金诚 广发证券/中金公司/中泰证券/中信证券 跨市场 山东省 2021/10/15 上限4.5

【非公开】

江苏润城资产经营集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期) 10月14日 10亿元 2年 0-6.5 AA/- 无担保 爱建证券/上海证券 上交所

浙江象山经济开发区城南开发建设有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 10月14日 8亿元 3年 4.0-5.0 AA/AA+ 东方金诚 有担保 宁波象山海洋产业投资集团有限公司担保 中信建投 上交所

【PPN】

二级市场                                 

【存款】

今日存款价格微跌,银行偏好吸收跨年,而非银倾向年内期限,整体交投一般。

【利率债】(二级组)

【一年内利率债】

今天短利率交投一般,国债收益率小幅下行,金融债收益小幅上行。

【中长端利率债】

利率债今日交投维持活跃,收益率小幅下行,市场受到降准降息传闻、经济数据、一级发行结果等因素影响,整体呈震荡走势。

【地方债】

地方债今日交投维持相对活跃,5~10Y、30Y期限成交较为密集。

【信用债】(二级组)

短融、NCD

今日短券交投活跃度略有提升,4-5M的活跃度提升较为明显,整体成交仍以年内到期为主,买盘以基金为主,部分券商、保险、银行亦有参与其中。今日收益率除4-5M期限有2-5BP的下行外,其他期限收益率基本持平。今日NCD交投情绪尚可,成交期限略散,ofr供过于求,非银仍以卖出为主,少量非银买入半年内期限,买盘以银行理财、信托、券商为主,短端收益率变化不大,半年以上期限小幅上行。具体来看国股收益,11月底2.25;12月底2.25;明年3月底2.58;明年6月底2.65;明年9月底2.72。

中票

今天市场情绪有所回暖,买盘活跃,交投集中于高评级品种,成交以贴近估值为主。

企业债、公司债

今日公司债企业债交投活跃,成交多围绕估值附近,需求集中在1-3年AAA品种,长久期品种需求一般。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁、王忻怡

一级组:李恺天、宋达、洪磊、马梓涵

线下组:于茜,武毓捷、耿丹庭、杨扬雪

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红

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