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【银华基金】交易日报 2021-3-10

时间：2021-03-11 09:50:13 | 来源：新浪财经-自媒体综合

来源：银华固收交易

资金日评（资金组）

今日资金面依旧延续宽松态势。早盘银行融出正常，隔夜维持宽松。非银质押高等级信用债7/14d ofr报在2.1/2.3%附近，随后分别下行至2.0/2.25%附近并迅速成交，跨税期2.0% 7d需求旺盛。质押信用1M跨季价格多融出在2.7%及以上，需求较昨日有所减弱。早盘过后，非隔夜期限交投逐步转为清淡，价格与早盘变化不大。午盘后，市场延续宽松态势直至尾盘，隔夜频现减点，各机构轻松平盘。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，今日有100亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【国债结果】

2Y 200018X4 加权利率 2.7935% 边际利率 2.819% 全场倍数 3.71倍边际倍数 2.27倍

5Y 210002 加权利率 3.03% 边际利率 3.05% 全场倍数 4.15倍边际倍数 2.63倍

今日国债市场情绪较好。2Y考虑返费后结果为2.8428，略高于二级价格0.28BP，二级价格在截标后稳定；5Y考虑返费后结果为3.066，与二级市场价格基本持平，二级价格在截标后稳定。

【农发结果】

1Y 210401X4 加权利率 2.5285% 全场倍数 4.59倍边际倍数 1.51倍

10Y 200410X13 加权利率 3.6656% 全场倍数 4.21倍边际倍数 2.76倍

今日农发市场情绪稳定，10Y需求较好。1Y考虑返费后结果为2.6290，低于二级价格5.1BP；10Y考虑返费后结果为3.6898，低于二级价格1.0BP。

【地方债结果】

173541,21江西01,再融资,一般债,7Y,100.8839亿,3.48,（25bp）,全场28.54,边际5.2

173542,21江西02,再融资,一般债,7Y,85亿,3.48,（25bp）,全场30.86,边际4.1

173543,21江西03,再融资,普通专项,10Y,43.7039亿,3.5,（25bp）,全场31.32,边际1.62

173544,21江西04,再融资,普通专项,10Y,69亿,3.5,（25bp）,全场30.82,边际1.54

【短融中票】

2021年3月10日一级短融发行结果

21苏国信SCP005，， 10亿， AAA， 90D，国企，【2.65】，华夏银行， 2021-06-08，周二到期

21国信证券CP004，， 40亿， AAA， 90D，国企，【2.67】，招商银行， 2021-06-09，周三到期

21中交二航SCP001，休1， 10亿， AAA， 270D，央企，【2.95】，华夏银行， 2021-12-05，周日到期

21豫交运SCP001，， 15亿， AAA， 180D，国企，【3】，浦发银行， 2021-09-06，周一到期

21山东核电SCP004，， 15亿， AAA， 180D，央企，【3.05】，招商银行， 2021-09-07，周二到期

21金隅SCP002，，15e， AAA， 268D，国企，【3.18】，中国银行， 2021-12-03，周五到期

21武侯资本SCP001，，5e， AA+， 270D，国企，【3.5】，邮储银行， 2021-12-06，周一到期

21建安投资SCP001，， 6+4亿， AA+， 270D，国企，【3.79】，兴业银行， 2021-12-06，周一到期

21镇江交通SCP002，，5e， AA+， 180D，国企，【5.45】，南京银行， 2021-09-06，周一到期

21惠民建投SCP001，， 5亿， AA， 180D，国企，【6】，南京银行， 2021-09-07，周二到期

2021年3月10日一级中票发行结果

21首旅MTN005，休1，5-10e， AAA， 3Y，国企，【3.8】，平安银行， 2024-03-10，周日到期

21广州资管MTN001，休1，10e， AAA， 3Y，国企，【3.88】，农业银行， 2024-03-10，周日到期

21南部新城MTN001，， 12亿， AA+， 3Y+2Y，国企，【5.4】，中金公司， 2026-03-11，周三到期

21陕煤化MTN002，休1，20e， AAA， 3Y，国企，【4.2】，中信建投证券， 2024-03-10，周日到期

21桂交投MTN001，，15e， AAA， 3Y+2Y，国企，【4.27】，国开行， 2026-03-10，周二到期

21滨江房产MTN002，休1，9.1e， AAA， 3Y，民企，【4.8】，浦发银行， 2024-03-10，周日到期

21金地MTN002，，5e， AAA， 5Y，其他，【3.96】，工商银行， 2026-03-10，周二到期

21淮北建投PPN001：【6.5】淮北市建投控股集团有限公司, 3Y,AA+,不超过10亿,国企,安徽发行：0308-0309,缴款：0310,已发公募：20淮北建投MTN001,主承：中信银行/招商银行

一级市场（3月11日发行）（一级组）

【利率债】

今日簿记利率债

利率债1560.45亿=国债0亿+政金债560亿+地方债850.45亿+政府支持机构债150亿

国债

无

国开

14:30-15:30

21贴现国开02 60亿元 92D - 荷兰式

21国开01(增6) 120亿元 365D 2.45% 荷兰式

21国开02(增8) 80亿元 3年 2.98% 荷兰式

21国开03(增2) 90亿元 5年 3.3% 荷兰式

口行

10:00-11:10

21进出668 40亿元 92D - 荷兰式

20进出13(增18) 50亿元 3年 3.34% 荷兰式追加不超过25亿

20进出15(增17) 60亿元 5年 3.43% 荷兰式追加不超过30亿

20进出11(增11) 60亿元 10年 3.74% 荷兰式

今日簿记地方债

一般政府债

09:30-10:10

21贵州债03 119.3179亿元 7年荷兰式上限基准上浮25%

14:00-14:40

21湖北债01 176.4523亿元 7年荷兰式上限基准上浮20%

15:00-15:40

21广东债01 85.9242亿元 7年荷兰式上限基准上浮15%

15:00-15:40

21广东债02 182.9236亿元 10年荷兰式上限基准上浮15%

专项政府债

09:30-10:10

(再融资专项) 21贵州债04 43.9709亿元 7年荷兰式上限基准上浮25%

15:00-15:40

(再融资专项) 21广东债03 14.9998亿元 7年荷兰式上限基准上浮15%

15:00-15:40

(再融资专项) 21广东债04 226.8673亿元 10年荷兰式上限基准上浮15%

政府支持机构债

10:00-11:00

21铁道01 150亿 10年 - AAA/AAA 中诚信中信建投/农业银行/中国银行/国开证券/中金公司/进出口银行荷兰式 3.1-4.1

【短融中票】

【2021-03-11超短融一级发行信息】

3月11日, 21鲁钢铁SCP005, 0.13年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-12, 03-15

3月11日, 21沪机场股SCP002, 0.17年, 20亿, AAA, 国企, 【2.00-2.66】, 03-12, 03-15

3月11日, 21中交一公SCP003, 0.22年, 20亿, AAA, 央企, 【2.30-2.99】, 03-15, 03-16

3月11日, 21津城建SCP009, 0.25年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-12, 03-15

3月11日, 21中铝SCP003, 0.25年, 20亿, AAA, 央企, 【2.35-2.65】, 03-12, 03-15

3月11日, 21鲁信SCP001, 0.25年, 7亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-12, 03-15

3月11日, 21广物控股SCP002, 0.25年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-12, 03-15

3月11日, 21鲁高速股SCP003, 0.25年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-12, 03-15

3月11日, 21华电江苏SCP009, 0.25年, 4亿, AAA, 央企, 【2.00-2.80】, 03-12, 03-15

3月11日, 21中建七局SCP004, 0.25年休2, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月11日, 21雅砻江SCP001, 0.33年休2, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-12, 03-15

3月11日, 21津城建SCP007, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【3.90-4.90】, 03-12, 03-15

3月11日, 21津城建SCP010, 0.49年, 10+5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-12, 03-15

3月11日, 21国际港务SCP001, 0.49年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-12, 03-15

3月11日, 21陕煤化SCP003, 0.49年休2, 20亿, AAA, 国企, 【2.10-3.10】, 03-15, 03-16

3月11日, 21兖州煤业SCP001, 0.49年休2, 20亿, AAA, 国企, 【暂定2.00-3.00】, 03-15, 03-16

3月11日, 21苏国信SCP006, 0.49年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-12, 03-15

3月11日, 21江宁城建SCP001, 0.49年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-12, 03-15

3月11日, 21国药控股SCP003, 0.49年, 30亿, AAA, 央企, 【暂定2.00-3.00】, 03-12, 03-15

3月11日, 21滨湖建设SCP002, 0.49年休2, 5亿, AA+, 国企, 【3.00-4.00】, 03-15, 03-16

3月11日, 21川水电SCP001, 0.49年, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-12, 03-15

3月11日, 21万华化学SCP002, 0.51年, 20亿, AAA, 国企, 【2.20-2.68】, 03-15, 03-16

3月11日, 21桐乡城投SCP001, 0.68年, 6亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-12, 03-15

3月11日, 21建发SCP007, 0.71年休2, 10亿, AAA, 国企, 【2.80-3.80】, 03-12, 03-15

3月11日, 21复星高科SCP003, 0.73年, 15+5亿, AAA, 民企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月11日, 21长沙轨交SCP001, 0.74年, 25亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月11日, 21南京地铁SCP006, 0.74年, 10亿, AAA, 国企, 【2.49-2.99】, 03-12, 03-15

3月11日, 21宁河西SCP001, 0.74年, 14亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月11日, 21太湖新城SCP006, 0.74年, 5亿, AAA, 国企, 【2.50-3.50】, 03-12, 03-15

3月11日, 21鲁金SCP002, 0.74年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-12, 03-15

3月11日, 21泰达投资SCP002, 0.74年, 10+5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月11日, 21建发集SCP001, 0.74年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-12, 03-15

3月11日, 21兰州城投SCP001, 0.74年, 3+7亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月11日, 21武进经发SCP004, 0.74年, 1亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-12, 03-15

3月11日, 21海沧投资SCP002, 0.74年, 8亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月11日, 21京水投SCP001, 0.74年, 6+0亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-12, 03-15

【2021-03-11证券公司短期融资券一级发行信息】

3月11日, 21中信建投CP004BC, 0.24年, 45亿, AAA, 公众, 【待定】, 03-15, 03-16

3月11日, 21长城证券CP003, 0.25年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-12, 03-15

【2021-03-11短融一级发行信息】

3月11日, 21赣州发展CP001, 1.00年, 5+8亿, AAA, 国企, 【2.80-3.80】, 03-15, 03-16

3月11日, 21长电CP002, 1.00年, 20亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月11日, 21简阳水投CP001, 1.00年, 2.5亿, AA, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

【2021-03-11中票一级发行信息】

3月11日, 21铜陵有色MTN001, 3.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月11日, 21南通经开MTN001, 3.00年, 8亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-12, 03-15

3月11日, 21兆润投资MTN002, 3.00年, 10亿, AAA, 国企, 【3.20-4.20】, 03-15, 03-16

3月11日, 21南通经开MTN002, 3.00年, 3亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月11日, 21首开MTN001, 3+2年休1, 11+11.6亿, AAA, 国企, 【3.50-4.50】, 03-15, 03-16

3月11日, 21赣国资MTN001, 3.00年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月11日, 21人才安居MTN001, 3.00年, 20+10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月11日, 21长沙经开MTN001, 3+2年休1, 10亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月11日, 21嘉兴城投MTN001, 3.00年, 10亿, AA+, 国企, 【3.50-4.50】, 03-15, 03-16

3月11日, 21濂溪城投MTN001, 3+2年休1, 10亿, AA, 国企, 【5.50-6.50】, 03-15, 03-16

3月11日, 21金山工投MTN001, 3.00年, 6+0亿, AA, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月11日, 21荆门城建MTN002, 3+2年休1, 3+2亿, AA, 国企, 【4.50-5.50】, 03-15, 03-16

3月11日, 21青岛城投MTN003, 5.00年休1, 11亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月11日, 21京国资MTN001, 5.00年休1, 30亿, 无评级, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

3月11日, 21重庆轨交GN002, 3.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-15, 03-16

【其他金融债】

21招商银行小微债01 100亿元 3年 AAA/AAA 中诚信国际簿记建档 3.2-3.5 09:30-15:00 建设银行/浦发银行/中金公司/农业银行/中国银行/工商银行/招商证券/平安银行/中信建投

【ABS】

中盈万家2021年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券

主承：建设银行/兴业银行/中银国际/招商证券

时间：09:30-15:00

21中盈万家2A1 18.02亿元 1.9年 2023/01/26 AAA 5年LPR-1.85-5年LPR-0.85 联合资信簿记建档

21中盈万家2A2 35亿元 4.9年 2026/01/26 AAA 5年LPR-1.45-5年LPR-0.45 联合资信簿记建档

21中盈万家2A3 50亿元 11.3年 2032/06/26 AAA 5年LPR-1.25-5年LPR-0.25 联合资信簿记建档

21中盈万家2C 13.658213亿元 20.6年 2041/10/26 - 联合资信

【公司债】

21SIIC01-小公募上海实业环境 3月11日 14:00-17:00 15亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中金公司/平安证券/安信证券 3.4-4.4 上交所

21国联01-小公募国联证券 3月11日 14:00-16:00 10亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 新世纪无担保天风证券/华英证券 3.2-4.2 上交所

21洋河01-小公募洋河集团 3月11日 14:00-16:00 6亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 大公国际无担保光大证券/国泰君安 3.3-4.3 上交所

21恒信G1-小公募海通恒信 3月11日 10:00-17:00 10亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 新世纪无担保海通证券/申万宏源/招商证券 4-4.5 上交所

21盐港01-小公募盐田港 3月11日 14:00-17:00 20亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信证券/国信证券 3-4 深交所

21川电02-小公募川水电集团 3月11日 14:00-16:00 合计发行15亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AA+/AA+ 中诚信国际无担保天风证券 3.8-4.8 上交所

21川电03-小公募川水电集团 3月11日 14:00-16:00 合计发行15亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+2年 AA+/AA+ 中诚信国际无担保天风证券 3.5-4.5 上交所

21首置01-小公募首创置业 3月11日 14:00-16:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中金公司/首创证券/招商证券/中信证券/海通证券/摩根士丹利华鑫证券/中信建投/一创证券 3.4-4.4 上交所

21首置02-小公募首创置业 3月11日 14:00-16:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 5+2年 AAA/AAA 中诚信国际无担保中信证券/招商证券/海通证券/首创证券/中信建投/中金公司/摩根士丹利华鑫证券/一创证券 3.8-4.8 上交所

【企业债】

无

【非公开】

任兴集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 3月11日 23亿元 2+1年 [] AA+/AA+ 大公国际无担保申港证券上交所

伟驰控股集团有限公司非公开发行2021年公司债券(第一期) 3月11日 10亿元 3年 4.0-5.0 AA+/AA+ 中诚信国际无担保平安证券上交所

成都市瀚宇投资有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 3月11日 2+7亿元 2+2+1年 7.0-7.7 AA/AA 中证鹏元有担保成都新开元城市建设投资有限公司担保华创证券上交所

成都西岭城市投资建设集团有限公司2021年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期) 3月11日 3.5亿元 3年 6.8-7.3 AA/AAA 中证鹏元有担保四川省金玉融资担保有限公司担保信达证券上交所

海安县开发区经济技术开发总公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 3月11日 10亿元 3年 5.8-6.85 AA/- 无担保东吴证券上交所

襄阳市住房投资有限公司2021年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期) 3月11日 20亿元 3+2年 3.8-4.8 AA+/AAA 东方金诚有担保汉江国有资本投资集团有限公司担保天风证券/海通证券上交所

【PPN】

21启东城投PPN001：【4.2-5.2】启东城投集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,2亿,国企,江苏,发行：0311,缴款：0312,主承：光大银行。

21宁海科创PPN001：【4-5.5】宁海科创集团有限公司, 3Y+2Y,AA,不超过10亿,国企,浙江,发行：0311,缴款：0312,主承：国信证券/宁波银行。

21苏金合盛PPN002：【4-5】苏州金合盛控股有限公司, 3Y,AA/AAA（苏高新集团有限公司提供AAA担保）,不超过10亿,国企,江苏,发行：0311-0312,缴款：0315,主承：江苏银行/民生银行。

21柯桥国资PPN001：【3.5-4.5】绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司, 3Y,AA+,5.9亿,国企,浙江,发行：0311-0312,缴款：0315,已发公募：19柯桥国投债02,主承：宁波银行/东方证券。

21淮安开发PPN002：【5.5-6】淮安开发控股有限公司, 3Y,AA+,2亿,国企,江苏,发行：0311-0312,缴款：0315, 已发公募：21淮安开发MTN001,主承：南京银行。

二级市场(二级组)

【存款】

今日存款较昨日小幅下行，非银观望为主，交投一般。

【利率债】

今天短利率交投一般，3M期限走势较弱，基金依旧买入半年内品种，理财关注较长期限。

今天短利率交投较为活跃，市场收益波动较小，略显无聊。整天买卖盘结构无明显变化，尾盘社融数据公布后，城商行、股份制买入积极。

【信用债】

短融&NCD

今天NCD交投情绪尚可，成交依旧集中在1Y附近期限，国股品种为主，其他期限需求均有所减弱，买卖盘对价格矜持，各期限收益率小幅下行。具体来看国股收益，3月底1.87；6月底2.65；9月底2.83；12月底2.99。今天短融交投尚可，成交主要集中6m内高评级品种，收益率较昨日变化不大，各期限估值附近成交，买盘主要为基金，卖盘主要为主承和基金。