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【银华基金】交易日报2022-02-11

时间：2022-02-12 08:42:43 | 来源：市场资讯

今日资金面整体宽松。早盘银行融出积极，市场情绪宽松。非银早盘7d/14d报在2.0%/2.1%附近，非隔夜供给较前几日有所减少，7d随后成交在2.0-2.05%区间，并未继续下探。长期限方面，21d/28d跨月价格下行至2.35%/2.3%附近。午后市场宽松情绪依旧，隔夜加权附近成交，尾盘机构减点融出，市场轻松平盘。

央行公开市场开展200亿元7天期逆回购操作，今日2000亿元逆回购到期。

【2月11日利率债结果】

【口行结果】

1Y 220301 加权利率 1.8% 边际利率 --% 全场倍数 3.73倍边际倍数 1倍

2Y 210322X15 加权利率 2.2017% 边际利率 --% 全场倍数 3.83倍边际倍数 1倍

今日口行市场需求不错。1Y考虑返费后结果为1.88，低于二级（对比220201）7BP发出。2Y考虑返费后结果为2.2515，低于二级4.8BP发出。

【国债结果】

91D 229905 加权利率 1.5098% 边际利率 1.5704% 全场倍数 3.15倍边际倍数 5.86倍

182D 229904 加权利率 1.7403% 边际利率 1.7907% 全场倍数 2.92倍边际倍数 1.7倍

今日国债市场需求尚可。91D发行结果为1.5704，低于估值（对比219953）4.26BP发出。182D发行结果为1.7907，低于二级（对比229902）0.9BP发出。

今日无地方债发行。

2022年2月11日一级短融发行结果

22华能集SCP003，，20e， AAA/-， 35D，央企，【2.00】，广发银行， 2022-03-18，周五到期

22国新控股SCP002，，20e， AAA/-， 60D，央企，【2.05】，上海银行， 2022-04-12，周二到期

22陕煤化SCP002，，20e， AAA/-， 180D，国企，【2.20】，交通银行， 2022-08-10，周三到期

22华能SCP003，，20e， AAA/-， 32D，央企，【2.20】，中国银行， 2022-03-15，周二到期

22相城城建SCP003，，3e， AA+/-， 90D，国企，【2.40】，宁波银行， 2022-05-12，周四到期

22苏沙钢SCP002，，10e， AAA/-， 270D，民企，【2.52】，江苏银行， 2022-11-08，周二到期

22济南高新SCP002，，10e， AAA/-， 270D，国企，【2.60】，中信银行， 2022-11-11，周五到期

22天恒置业SCP001，，10e， AA+/-， 270D，国企，【2.74】，中信建投证券， 2022-11-11，周五到期

22镇江城建SCP001，，8e， AA+/-， 270D，国企，【3.68】，南京银行， 2022-11-11，周五到期

22津城建SCP010，休2，10e， AAA/-， 180D，国企，【4.47】，交通银行， 2022-08-13，周六到期

2022年2月11日一级中票发行结果

22相城交投MTN001，，6e， AA+/-， 3Y，国企，【3.09】，宁波银行， 2025-02-11，周二到期

22新田投资PPN001：【3.31】徐州新田投资发展有限责任公司, 3Y,AA+,3亿,国企,江苏发行：0209-0210,缴款：0211,已发公募：22新田投资MTN001

一级市场（02月14日发行）（一级组）

【利率债】

利率债150亿=国债0亿+政金债150亿+地方债0亿

国债

无

农发

14:00-15:00

21农发06(增20) 77.6亿元 3年 2.78% 荷兰式

21农发08(增20) 72.4亿元 5年 2.99% 荷兰式

今日簿记地方债

无

【短融中票】

2022-02-14 超短融一级新发信息

22华电江苏SCP003:华电江苏能源有限公司,178D,AAA,5亿,央企,江苏,电力Ⅲ,发行:0214,上市:0216

22中化股SCP006:中国中化股份有限公司,92D,AAA,20亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:0214,上市:0216

22沪电力SCP001:上海电力股份有限公司,156D,AAA,8亿,央企,上海,电力Ⅲ,发行:0214-0215,缴款:0216,上市:0217

22武金控SCP002:武汉金融控股(集团)有限公司,252D,AAA,10亿,国企,湖北,综合类Ⅲ,发行:0214-0215,缴款:0216,上市:0217

22贵州交通SCP001:【2.6~2.99】,贵州交通建设集团有限公司,270D,AAA,5~10亿,国企,贵州,建筑与工程Ⅲ,发行:0214,缴款:0215,上市:0216,休2

22北京国资SCP001:北京市国有资产经营有限责任公司,270D,AAA,10亿,国企,北京,综合类Ⅲ,发行:0214,缴款:0215,上市:0216,休2

22瀚瑞投资SCP002:江苏瀚瑞投资控股有限公司,269D,AA+,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0214,上市:0216

22新海连SCP002:江苏新海连发展集团有限公司,90D,AA+,4亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:0214-0215,缴款:0216,上市:0217

22吴中国太SCP002:苏州吴中国太发展有限公司,269D,AA+,4亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0214,缴款:0215,上市:0216

2022-02-14 中票一级新发信息

22上实MTN001:上海上实(集团)有限公司,3Y,AAA,15亿,国企,上海,制药,发行:0214-0215,缴款:0216,上市:0217,休1

22东航租赁MTN001:东航国际融资租赁有限公司,3Y,AAA,5亿,国企,上海,消费信贷Ⅲ,发行:0214-0215,缴款:0216,上市:0217,休1

22万科MTN002:万科企业股份有限公司,3Y,AAA,30亿,公众企业,广东,房地产管理和开发,发行:0214-0215,缴款:0216,上市:0217,休1

22栾川钼业MTN001:洛阳栾川钼业集团股份有限公司,3Y,AAA,10亿,民企,河南,金属、非金属与采矿,发行:0214-0215,缴款:0216,上市:0217,休1

22首开MTN001:北京首都开发股份有限公司,3Y+2Y,AAA,0~10亿,国企,北京,房地产管理和开发,发行:0214-0215,缴款:0216,上市:0217

22诚通控股MTN002:中国诚通控股集团有限公司,10Y,AAA,0~20亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:0214-0215,缴款:0216,上市:0217

22西宁城投MTN001:西宁城市投资管理有限公司,2Y,AA+,0~5亿,国企,青海,建筑与工程Ⅲ,发行:0214-0215,缴款:0216,上市:0217

22赣州建控MTN001:赣州建控投资控股集团有限公司,2Y,AA+,5~10亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:0214-0215,缴款:0216,上市:0217

22城东投资MTN001:【3~4】,无锡城东投资有限公司,3Y,AA,2亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:0214-0215,缴款:0216,上市:0217,休1

【其他金融债】

无

【ABS】

无

【公司债】

无

【企业债】

无

【非公开】

无

【PPN】

22惠民城建PPN001：【6.5-7.3】济宁市兖州区惠民城建投资有限公司, 2Y+2Y+1Y,AA+,不超过10亿,国企,山东,发行：0214,缴款：0216,已发公募：22兖投01，主承：中泰证券/青岛银行。

22周口城投PPN001：【3.8-5】周口市城建投资发展有限公司, 2Y+2Y+1Y,AA+,1-7.3亿,国企,河南,发行：0214-0215,缴款：0216,已发公募：21周口城投SCP002，主承：中信建投证券/平安银行。

二级市场

【存款】

今日线下存款各期限价格涨跌互现，交投情绪尚可。

【利率债】（二级组）

今天短利率交投清淡，收益率涨跌互现。

今日1Y以上期限收益盘整体大幅上行，市场依旧在发酵社融数据超预期带来的冲击。3~8Y个券盘中上行幅度较大，流动性较强的长端品种上行幅度相对较小。市场尾盘企稳。

地方债今日交投非常清淡，收益率上行，个别活跃期限零星成交。

今日NCD交投情绪一般，成交集中在国股大行，其中半年内存单需求较好，收益维持稳定，中长期限存单需求较差收益上行，早盘伊始跨年国股存单供给堆积，买盘寥寥，1y国股存单由昨日的2.435上行至2.475附近，随后买盘有所增多，全天收益维持在2.46-2.465附近波动，至尾盘中长期限买盘情绪未见明显好转；具体来看，3月底2.05；6月底2.25；7月底2.32；9月底2.32；12月底2.41；明年1月到期2.46。

今天银行间短券交投情绪转弱，价格整体有小幅上行，6M以内上行1-3BP，6M以上成交较少，价格较昨日基本持平。买盘主要关注半年左右期限，9M及以上买盘减少，买盘以非银为主。