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指数巡礼 | 恒生综合小型股指数(附成分股&跟踪基金优选)

时间:2021-08-19 08:30:17 | 来源:宏赫臻财

本系列研究旨在:①为投资者梳理沪港深美市场的各类指数;②当前时点该指数的成分股优选关注;③跟踪该指数的公募基金优选。从而为投资者享受市场收益提供配置利器。(当前版本:2.6)

本期指数出境:恒生综合小型股指数

成分股初选:初选1【46】家;初选2【10】家(其中优先关注0家)。

跟踪基金优选:0只指数型基金。

01

指数概览

概要:恒生综合指数按成分股的市值大小,划分为三项市值指数。以市值从大到小排序,恒生综合小型股指数涵盖恒生综合指数成分股总市值的最后5%。

基期及基点: 以2000-01-03为基期,基点为2000点。

指数代码:HSSI.HK

启用日期:2001年10月03日

涉及成分股:【187】家

当前时点指数市值:3.70万亿;全部沪港深上市公司市值129.47万亿。

该指数占全市场权重:【2.9%】

当前时点全部A股市值:93.08万亿;全部港股非A市值36.39万亿

风格特点:反映港股内小市值公司的状况

当前估值指标:

市盈率TTM:11.98倍

市净率MRQ:1.08倍

市销率TTM:0.84倍

[注]:数据取值日期:21/08/17

恒生综合小型股指数成分股市值Top20

♢单位:亿元人民币

♢ Top20公司总市值占该指数总市值比重:55.36%。

♢ 当前恒生综合小型股指数成分股中市值三甲:中远海控、赣锋锂业、中信建投

♢ 本期恒生综合小型股指数最大市值:2993亿;Top20门槛:401亿人民币

历史市盈率变化图

(频度 季度)

市盈率:恒生综合小型股指数自2010/6/30日统计以来历史季度市盈率均值18.4倍,最大值为最2011年第4季度105.9倍;最小值为2011年Q3的6.6倍。当前值12.0倍,处于历史区间的百分位:【5%】

复利回报:

成立以来历经21.6年,由2000点升2361.06点,年均复利增长率0.77%。

投资配置技巧:一般而言:市盈率绝对值越小,处于历史区间&近十年区间百分位值越低,该指数越值得投资。

近十年市盈率变化图

(频度 季)

投资小技巧:一般而言:市盈率绝对值越小,处于历史区间&近十年区间百分位值越低,该指数越值得投资。

02

成分股初选

成分股筛选1

在上述187只成分股中,保留ROE未三年一致预期>12%&ROE、ROIC盈利能力均>12%的企业、剩余48家(删除关注系数异常值),然后按照宏赫关注系数降序排列如下。

[注]:5-10分公司用红色底纹标出,意味着用宏赫关注系数模型选出的当前推文时点的优先关注(请注意这四个字,还需对其深度研究,或参看我们上市公司价值专栏是否有覆盖研究)的公司。

成分股筛选2

在初选1的基础上,结合该行业特点,我们再根据毛/净利润率、现金周期、应收账款占比……等宏赫量化初选指标,剔除部分公司后,剩余【10】家。

已购买用户

03

跟踪指数基金

据宏赫臻财统计,截止2021年8月17日,市场上共有业绩基准对标跟踪恒生综合小型股指数的基金共4只(剔除分级子基金和北上认购基金(H开头))。其中4只都为QDII类基金。暂无指数基金。

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