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【银华基金】交易日报2022-03-03

时间：2022-03-04 08:25:12 | 来源：市场资讯

今日资金面整体延续宽松，隔夜利率较昨日略有下降。早盘银行融出积极，非银早盘7d/14d报在2.15%/2.25%附近。早盘过后，市场延续宽松，7d成交在2.10%附近，14d下行至2.30%-2.35%位置。午盘后，仍有整量隔夜融入需求堆积，融出相对较少，非银隔夜价格提升至+15-20，四点前后，资金面缓和，减点再现，尾盘隔夜成交在1.65-1.7%。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。今日2000亿元逆回购到期。

【3月3日利率债结果】

【口行结果】

3Y 210313X14 加权利率 2.5845% 边际利率 --% 全场倍数 3.36倍边际倍数 1.39倍

5Y 220305X4 加权利率 2.8791% 边际利率 --% 全场倍数 2.47倍边际倍数 1倍

10Y 210310X28 加权利率 3.1769% 边际利率 --% 全场倍数 2.49倍边际倍数 1倍

今日口行市场需求尚可。3Y考虑返费后结果为2.6160，低于二级5BP以上发出。5Y考虑返费后结果为2.9078，低于二级1.2BP发出。10Y考虑返费后结果为3.2，低于二级0.5BP发出。

3Y 210217X2 加权利率 2.604% 边际利率 --% 全场倍数 5.41倍边际倍数 1倍

7Y 220204X1 加权利率 3.0268% 边际利率 --% 全场倍数 6.41倍边际倍数 2.02倍

10Y 220205X6 加权利率 3.0473% 边际利率 --% 全场倍数 3.51倍边际倍数 4.91倍

今日国开市场需求弱。3Y考虑返费后结果为2.6727，高于二级1.2BP发出。7Y考虑返费后结果为3.0621，低于二级0.7BP发出。10Y考虑返费后结果为3.0865，低于二级0.8BP发出。

2022年3月3日一级短融发行结果

22赣粤SCP002，，7e， AAA/-， 180D，国企，【2.00】，浦发银行， 2022-08-31，周三到期

22浙交投SCP002，，10e， AAA/-， 180D，国企，【2.00】，交通银行， 2022-08-30，周二到期

22越秀集团SCP003，，15e， AAA/-， 118D，国企，【2.00】，平安银行， 2022-06-29，周三到期

22赣粤SCP001，，8e， AAA/-， 180D，国企，【2.00】，渤海银行， 2022-08-31，周三到期

22中建三局SCP004，，10e， AAA/-， 20D，央企，【2.03】，恒丰银行， 2022-03-24，周四到期

22中建三局SCP003，，20e， AAA/-， 20D，央企，【2.03】，工商银行， 2022-03-24，周四到期

22合建投SCP001，，9.8e， AAA/-， 90D，国企，【2.05】，兴业银行， 2022-06-02，周四到期

22宁沪高SCP006，，5e， AAA/-， 120D，国企，【2.05】，交通银行， 2022-07-01，周五到期

22宁沪高SCP007，，5e， AAA/-， 120D，国企，【2.05】，农业银行， 2022-07-01，周五到期

22金陵饭店SCP001，，2.5e， AA+/-， 90D，国企，【2.10】，江苏银行， 2022-06-02，周四到期

22苏交通SCP004，，20e， AAA/-， 180D，国企，【2.10】，招商银行， 2022-08-30，周二到期

22锡产业SCP003，，3.5e， AAA/-， 270D，国企，【2.13】，南京银行， 2022-11-29，周二到期

22沪机场股SCP001，，20e， AAA/-， 90D，国企，【2.13】，浦发银行， 2022-06-02，周四到期

22招商局港SCP002，，10e， AAA/-， 180D，央企，【2.15】，招商银行， 2022-08-31，周三到期

22华数SCP002，，5e， AAA/-， 180D，国企，【2.16】，广发银行， 2022-08-31，周三到期

22临港经济SCP002，，20e， AAA/-， 180D，国企，【2.2】，光大银行， 2022-08-31，周三到期

22紫金矿业SCP004，，5e， AAA/-， 180D，国企，【2.20】，中国银行， 2022-08-30，周二到期

22晋陵投资SCP001，，5.3e， AA+/-， 90D，国企，【2.25】，江苏银行， 2022-06-01，周三到期

22福耀玻璃SCP002，，3e， AAA/-， 176D，其他，【2.27】，兴业银行， 2022-08-26，周五到期

22广新控股SCP008，，5e， AAA/-， 47D，国企，【2.3】，浦发银行， 2022-04-20，周三到期

22环球租赁SCP004，，5e， AAA/-， 134D，央企，【2.33】，渤海银行， 2022-07-15，周五到期

22中核租赁SCP001，，8e， AA+/-， 239D，央企，【2.42】，中信银行， 2022-10-28，周五到期

22苏农垦SCP002，，10e， AAA/-， 57D，国企，【2.50】，中信银行， 2022-04-29，周五到期

22金外滩SCP001，，5e， AA+/-， 147D，国企，【2.50】，平安银行， 2022-07-28，周四到期

22龙盛SCP007，，4.5e， AAA/-， 270D，民企，【2.55】，中信银行， 2022-11-28，周一到期

22福州地铁SCP001，，2e， AAA/-， 270D，国企，【2.58】，国开行， 2022-11-28，周一到期

22山东金融SCP001，，15e， AAA/-， 176D，国企，【2.59】，浦发银行， 2022-08-26，周五到期

22济南能源CP001，，2e， AAA/-， 365D，国企，【2.60】，中信银行， 2023-03-03，周五到期

22吴中经发SCP003，，3e， AA+/-， 270D，国企，【2.60】，兴业证券， 2022-11-29，周二到期

22烟台港SCP001，，10e， AA+/-， 190D，国企，【2.63】，民生银行， 2022-09-09，周五到期

22青岛城投CP001，，4e， AAA/-， 365D，国企，【2.64】，交通银行， 2023-03-03，周五到期

22临港控股CP001，，10e， AAA/-， 232D，国企，【2.65】，建设银行， 2022-10-21，周五到期

22宿迁水务SCP001，，5e， AA+/-， 270D，国企，【2.67】，南京银行， 2022-11-28，周一到期

22宿迁交通SCP001，，5e， AA+/-， 270D，国企，【2.68】，兴业银行， 2022-11-28，周一到期

22鲁钢铁SCP002，，15e， AAA/-， 270D，国企，【2.70】，中国银行， 2022-11-28，周一到期

22珠海九洲SCP004，，3e， AA+/-， 148D，国企，【2.78】，中信银行， 2022-07-29，周五到期

22南浦口CP001，休2，12e， AA+/-， 365D，国企，【2.80】，南京银行， 2023-03-04，周六到期

22香城投资CP001，，10e， AA+/-， 365D，国企，【2.80】，兴业银行， 2023-03-03，周五到期

22可克达拉CP001，，5e， AA+/A-1， 365D，国企，【2.87】，农业银行， 2023-03-03，周五到期

22新疆国投SCP001，，4-7.5e， AA+/-， 270D，国企，【3.00】，民生银行， 2022-11-29，周二到期

22涪陵新城SCP002，，0-10.3e， AA+/-， 270D，国企，【3.20】，中信证券， 2022-11-29，周二到期

22象屿金象CP001，，5e， AA+/A-1， 365D，国企，【3.80】，兴业银行， 2023-03-03，周五到期

22津城建SCP018，，10e， AAA/-， 180D，国企，【4.20】，工商银行， 2022-08-30，周二到期

22双福建设SCP001，，0-6e， AA/-， 270D，国企，【4.50】，光大银行， 2022-11-29，周二到期

22涪陵交通SCP001，，0-6e， AA/-， 270D，国企，【5.00】，华泰证券， 2022-11-29，周二到期

22包钢CP001，休2，3-10e， AAA/-， 365D，国企，【5.07】，浙商银行， 2023-03-04，周六到期

22皖北煤电CP002，，0-4e， AA/-， 365D，国企，【6.00】，徽商银行， 2023-03-03，周五到期

22柳州建投CP001，，0-5.7e， AA/-， 365D，国企，【取消发行】，中信银行， 2023-03-03，周五到期

2022年3月3日一级中票发行结果

22东湖高新MTN001，，5e， AA/AA， 3Y，国企，【3.78】，广发银行， 2025-03-03，周一到期

22中交房产MTN001，，0-22.2e， AAA/AAA， 3Y，央企，【3.47】，中信证券， 2025-03-03，周一到期

22南部新城MTN001，，0-15e， AA+/-， 3Y+2Y，国企，【4.31】，中信银行， 2027-03-03，周三到期

22云南交投MTN001，，20e， AAA/-， 3Y，国企，【4.20】，光大银行， 2025-03-03，周一到期

22河钢集MTN003，，15e， AAA/AAA， 3Y，国企，【3.59】，农业银行， 2025-03-03，周一到期

22灵山MTN001，，6e， AA+/-， 3Y，国企，【3.35】，东方证券， 2025-03-03，周一到期

22豫交运MTN002，，10e， AAA/AAA， 10Y，国企，【3.97】，招商银行， 2032-03-03，周三到期

22银海租赁MTN001，，7e， AA/AAA， 3Y，国企，【4.00】，交通银行， 2025-03-04，周二到期

22中航租赁MTN001，休1，5-10e， AAA/AAA， 2Y+N，央企，【3.40】，中信证券， 2024-03-03，周日到期

22马鞍经开MTN001，，4e， AA/-， 3Y+2Y，国企，【4.75】，徽商银行， 2027-03-03，周三到期

22宣城国资PPN001：【3.60】宣城市国有资产投资有限公司, 3Y,AA+,10亿,国企,安徽发行：0301-0302,缴款：0303,已发公募：22宣城国资SCP001，

22南通保障PPN001：【3.58】南通市保障房建设投资有限公司, 3Y,AA+,不超过3.5亿,国企,江苏发行：0301-0302,缴款：0303,已发公募：18南通保建MTN002，

一级市场（03月04日发行）（一级组）

3月4日

今日簿记利率债

利率债690亿=国债600亿+政金债90亿+地方债0亿

国债

10:35-11:35

22贴现国债09 300亿元 91D - 混合式

22贴现国债08 300亿元 182D - 混合式

口行

10:00-11:10

22进出01(增3) 50亿元 1年 1.8% 荷兰式上弹不超过25亿

22进出02 40亿元 2年 - 荷兰式上弹不超过20亿

今日簿记地方债

一般政府债

无

专项政府债

无

【短融中票】

2022-03-04 超短融一级新发信息

22国网租赁SCP002:【2~2.5】,国网国际融资租赁有限公司,87D,AAA,10亿,央企,天津,综合消费者服务Ⅲ,发行:0304,缴款:0307,上市:0308

22伊利实业SCP008:【1.85~2.2】,内蒙古伊利实业集团股份有限公司,113D,AAA,15~30亿,其他,内蒙古,食品,发行:0304,缴款:0307,上市:0308

22广核电力SCP002:【2~2.06】,中国广核电力股份有限公司,120D,AAA,10亿,央企,广东,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:0304,缴款:0307,上市:0308

22招商局SCP003:【1.8~2】,招商局集团有限公司,150D,AAA,50亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:0304,缴款:0307,上市:0308

22国能江苏SCP003:【预计2~3】,国家能源集团江苏电力有限公司,179D,AAA,1.5亿,央企,江苏,电力Ⅲ,发行:0304,缴款:0307,上市:0308

22福耀玻璃SCP003:【预计2~3】,福耀玻璃工业集团股份有限公司,179D,AAA,2.93亿,其他,福建,汽车零配件,发行:0304,缴款:0307,上市:0308

22穗自来水SCP001:【2~2.14】,广州市自来水有限公司,180D,AAA,5亿,国企,广东,水务Ⅲ,发行:0304,缴款:0307,上市:0308,休2

22津城建SCP020:【3.5~4.5】,天津城市基础设施建设投资集团有限公司,180D,AAA,10~15亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:0304,缴款:0307,上市:0308,休2

22徐工股份SCP002:【预计2~3】,徐工集团工程机械股份有限公司,240D,AAA,5亿,国企,江苏,机械,发行:0304,缴款:0307,上市:0308

22湖北文旅SCP001:【2.2~3.2】,湖北文化旅游集团有限公司,270D,AAA,4亿,国企,湖北,复合型公用事业Ⅲ,发行:0304,缴款:0307,上市:0308

2022-03-04 短融一级新发信息

22乌经开CP001:【2.5~3.5】,乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司,1Y,AA+,8亿,国企,新疆,建筑与工程Ⅲ,发行:0304-0307,缴款:0308,上市:0309

22南部新城CP001:【2.6~3.6】,重庆市南部新城产业投资集团有限公司,365D,AA+,0~6亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:0304-0307,缴款:0308,上市:0309

2022-03-04 中票一级新发信息

22本钢集团MTN001:【3~4】,本钢集团有限公司,3Y,AAA,0~20亿,央企,辽宁,金属、非金属与采矿,发行:0304-0307,缴款:0308,上市:0309,休2

22核能电力GN001:【2.3~3.3】,中国核能电力股份有限公司,3Y,AAA,0~24亿,央企,北京,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:0304-0307,缴款:0308,上市:0309,休2

22厦门市政MTN001:【2.5~3.5】,厦门市政集团有限公司,3Y,AAA,7.8亿,国企,福建,燃气Ⅲ,发行:0304-0307,缴款:0308,上市:0309,休2

22鲁高速MTN002:【2.5~3.5】,山东高速集团有限公司,3Y+N,AAA,25亿,国企,山东,公路与铁路运输,发行:0304-0307,缴款:0308,上市:0309,休2

22东莞交投MTN002:【2.9~3.9】,东莞市交通投资集团有限公司,5Y,AAA,8亿,国企,广东,交通基础设施,发行:0304,缴款:0307,上市:0308,休1

22昆山国创MTN002:【3.3~4】,昆山国创投资集团有限公司,3Y+N,AA+,10亿,国企,江苏,电脑与外围设备,发行:0304-0307,缴款:0308,上市:0309,休2

【ABS】

无

【公司债】

22杭实01-小公募杭实集团 3月4日 14:00-16:00 15亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/- 无担保国泰君安/中信建投 2.6-3.6 上交所

22安控01-小公募安吉国控 3月4日 14:00-17:00 5.1亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/- 无担保财通证券 4-4.9 上交所

22紫金01-小公募紫金矿业 3月4日 14:00-17:00 15亿元 (未设基础规模) 5年 AAA/AAA 中诚信国际无担保安信证券/中信建投 2.8-3.8 上交所

22东财01-小公募东方财富证券 3月4日 14:00-17:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 2年 AAA/AAA 中证鹏元无担保中金公司 2.3-3.3 深交所

22东财02-小公募东方财富证券 3月4日 14:00-17:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 中证鹏元无担保中金公司 2.5-3.5 深交所

22中财G1-小公募中金财富 3月4日 14:00-18:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 联合资信无担保华泰联合/东吴证券 2.5-3.5 上交所

22中财G2-小公募中金财富 3月4日 14:00-18:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 联合资信无担保华泰联合/东吴证券 2.8-3.8 上交所

22申宏01-小公募申万宏源 3月4日 14:00-17:00 合计发行40亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 联合资信无担保申万宏源/财信证券 2.3-3.3 深交所

22申宏02-小公募申万宏源 3月4日 14:00-17:00 合计发行40亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 联合资信无担保申万宏源/财信证券 2.6-3.6 深交所

22宁东债 3月4日 14:00-16:00 11亿元 5+2年 AA AA+ 东方金诚宁波南滨集团有限公司华泰联合跨市场浙江省 2022/03/08 上限4.5

22沪地产01 3月4日 14:00-16:00 25亿元 5年 AAA AAA 新世纪国泰君安/海通证券/东方证券跨市场上海 2022/03/08 上限3.7

22泰安城投债01 3月4日 14:00-16:00 8+5.5亿元 7年（5-7Y 30 30 40%）AA+ AA+ 中诚信国际国泰君安跨市场山东省 2022/03/09 上限5.3

22龙口绿债01 3月4日 14:00-16:00 8.8亿元 7年（3-7Y 20%）AA+ AA+ 中诚信国际开源证券/中信建投跨市场山东省 2022/03/08 上限5

宁波市海曙区交通投资建设有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 3月4日 5.5亿元 3+2年 3-4 AA+/- 无担保华泰联合/海通证券深交所

重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 3月4日 5.57亿元 3+2年 3.8-4.8 AA+/- 无担保九州证券/安信证券上交所

22新疆银行二级01 10亿元 5+5年 AA+/AA 联合资信簿记建档 3.8-4.8 09:00-15:00 中信证券

22邮储银行二级01 350亿元 5+5年 AAA/AAA 中诚信国际簿记建档 3.1-3.6 09:00-15:00 中金公司/中银国际/工商银行/中国银行/农业银行/招商银行/中信证券/国泰君安/海通证券/中邮证券

22邮储银行二级02 50亿元 10+5年 AAA/AAA 中诚信国际簿记建档 3.4-3.9 09:00-15:00 中金公司/中银国际/工商银行/中国银行/农业银行/招商银行/中信证券/国泰君安/海通证券/中邮证券

今日存款各期限价格多与昨日持平或小幅上行，交投情绪维持一般，银行吸存意愿有所回温。

地方债今日交投非常清淡，收益率上行明显，市场成交寥寥，高资质地区以及长端中等资质地区流动性相对较好。

今天短利率交投一般，买盘较弱，收益率有所上行，其中1Y附近个券上行幅度明显。

受资管产品赎回影响，今日1Y以上收益率整体上行，其中基金持仓集中的5Y内期限个券收益上行明显，其收益基本呈单边上行态势，长端期限表现相对较好，收益率上行有限。市场维持交投活跃态势。

今日NCD交投情绪一般，早盘1y国股存单开盘后迅速由昨日收盘位置上行至2.585附近，各期限年内存单跟随小幅上行，午后1y国股存单2.585位置交投活跃，年内存单抛盘较重收益大幅上行。具体来看，3月底1.90；明年6月底2.34；明年7月底2.44；明年9月底2.45，明年12月底2.52，明年1月到期2.585；